chooserbybls

Ценовой европеец простые опции селектора с помощью модели Black-Scholes

Синтаксис

Price = chooserbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,Maturity, Strike)

Аргументы

`RateSpec`	Пересчитываемый на год постоянно составляемый уровень называет структуру. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите `intenvset`.
`StockSpec`	Спецификация запаса. Смотрите `stockspec`.
`Settle`	`NINST`- `1` вектор урегулирования или торговых дат.
`Maturity`	`NINST`- `1` вектор дат погашения.
`Strike`	`NINST`- `1` вектор значений цены исполнения опциона.
`ChooseDate`	`NINST`- `1` вектор дат селектора.

Описание

Price = chooserbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,Maturity, Strike) вычисляет цену за европейские простые опции селектора с помощью модели Black-Scholes.

Price NINST- 1 вектор ожидаемых цен.

Примечание

Только дивиденды типа continuous может быть рассмотрен для селекторов.

Примеры

свернуть все

Ценовой европеец простые опции селектора Используя модель Блэка-Шоулза

Скрипт Open Live Script

Рассмотрите европейскую возможность селектора с ценой исполнения 60$ 1 июня 2007. Опция истекает 2 декабря 2007. Примите, что базовый запас предоставляет непрерывную дивидендную доходность 5% в год, стоит на уровне 50$ и имеет энергозависимость 20% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый безрисковый уровень составляет 10% в год. Примите, что выбор должен быть сделан 31 августа 2007. Используя эти данные:

AssetPrice = 50;
Strike = 60;
Settlement = 'Jun-1-2007';
Maturity = 'Dec-2-2007'; 
ChooseDate = 'Aug-31-2007';
RiskFreeRate = 0.1;
Sigma = 0.20;
Yield = 0.05

Yield = 0.0500

Задайте RateSpec и StockSpec.

RateSpec = intenvset('Compounding', -1, 'Rates', RiskFreeRate, 'StartDates',...
Settlement, 'EndDates', Maturity);
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice,'continuous',Yield);

Оцените опцию селектора.

Price  = chooserbybls(RateSpec, StockSpec, Settlement, Maturity,...
Strike, ChooseDate)

Price = 8.9308

Ссылки

Рубинштайн, Марк. “Options for the Undecided.” Риск. Издание 4, 1991.

Смотрите также

blsprice | intenvset

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Памятка переводчика

1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.

2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.

3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.

4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.

5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.