intenvset

Установите свойства структуры процентной ставки

Синтаксис

RateSpec = intenvset(Name,Value)

[RateSpec,RateSpecOld] = intenvset(RateSpec,Name,Value)

[RateSpec,RateSpecOld] = intenvset

Описание

RateSpec = intenvset(Name,Value) создает структуру термина процентной ставки (RateSpec) где список входных параметров задан как пары "имя-значение".

Примечание

При создании нового RateSpec, набор аргументов передал intenvset должен включать StartDates, EndDates, и любой Rates или Disc.

пример

[RateSpec,RateSpecOld] = intenvset(RateSpec,Name,Value) создает структуру термина процентной ставки (RateSpec) где список входных параметров задан как пары "имя-значение" наряду с дополнительным аргументом RateSpec. Если дополнительный аргумент RateSpec задан, intenvset изменяет существующую структуру термина процентной ставки RateSpec путем изменения параметра, передаваемого по имени в заданные значения и перевычисления аргументов, зависящих от новых значений.

пример

[RateSpec,RateSpecOld] = intenvset создает структуру термина процентной ставки RateSpec со всем полевым набором к [ ].

Примеры

свернуть все

Создайте RateSpec для кривой нулевой ширины

Скрипт Open Live Script

Используйте intenvset создать RateSpec для кривой нулевой ширины.

RateSpec = intenvset('Rates', 0.05, 'StartDates',... 
'20-Jan-2000', 'EndDates', '20-Jan-2001')

RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 2
             Disc: 0.9518
            Rates: 0.0500
         EndTimes: 2
       StartTimes: 0
         EndDates: 730871
       StartDates: 730505
    ValuationDate: 730505
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Теперь измените Compounding аргумент к 1 (ежегодный).

RateSpec = intenvset(RateSpec, 'Compounding', 1)

RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 1
             Disc: 0.9518
            Rates: 0.0506
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 730871
       StartDates: 730505
    ValuationDate: 730505
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Вызов intenvset без ввода или вывода аргументы отображает список имен аргумента и возможных значений.

intenvset

            Compounding: [ 0 | 1 | {2} | 3 | 4 | 6 | 12 | 365 | -1 ]
                   Disc: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
                  Rates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
               EndDates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
             StartDates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
          ValuationDate: [ scalar ]
                  Basis: [ {0} | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ]
           EndMonthRule: [ 0 | {1} ]

Создайте RateSpec для прямой кривой

Скрипт Open Live Script

Используйте intenvset создать RateSpec для прямой кривой.

RateSpec = intenvset('Rates', 0.05, 'StartDates',... 
'20-Jan-2001', 'EndDates', '20-Jan-2002', 'ValuationDate','20-Jan-2000')

RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 2
             Disc: 0.9518
            Rates: 0.0500
         EndTimes: 4
       StartTimes: 2
         EndDates: 731236
       StartDates: 730871
    ValuationDate: 730505
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Теперь измените Compounding аргумент к 1 (ежегодный).

RateSpec = intenvset(RateSpec, 'Compounding', 1)

RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 1
             Disc: 0.9518
            Rates: 0.0506
         EndTimes: 2
       StartTimes: 1
         EndDates: 731236
       StartDates: 730871
    ValuationDate: 730505
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Создайте RateSpec Используя две кривые

Скрипт Open Live Script

Задайте данные для структуры термина процентной ставки и используйте intenvset создать RateSpec.

StartDates = '01-Oct-2011'; 
EndDates = ['01-Oct-2012'; '01-Oct-2013';'01-Oct-2014';'01-Oct-2015'];
Rates = [[0.0356;0.041185;0.04489;0.047741],[0.0325;0.0423;0.0437;0.0465]];
RateSpec = intenvset('Rates', Rates, 'StartDates',StartDates,...
'EndDates', EndDates, 'Compounding', 1)

RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 1
             Disc: [4x2 double]
            Rates: [4x2 double]
         EndTimes: [4x1 double]
       StartTimes: [4x1 double]
         EndDates: [4x1 double]
       StartDates: 734777
    ValuationDate: 734777
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Смотреть на Rates для двух кривых процентной ставки:

RateSpec.Rates

ans = 4×2

    0.0356    0.0325
    0.0412    0.0423
    0.0449    0.0437
    0.0477    0.0465

Создайте RateSpec, чтобы оценить мультипродвинутые облигации на предъявителя

Скрипт Open Live Script

Оцените следующие мультиступенчатые облигации на предъявителя с помощью следующих данных:

Rates = [0.035; 0.042147; 0.047345; 0.052707];
ValuationDate = 'Jan-1-2010';
StartDates = ValuationDate;
EndDates = {'Jan-1-2011'; 'Jan-1-2012'; 'Jan-1-2013'; 'Jan-1-2014'};
Compounding = 1;

% Create RateSpec using intenvset
RS = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', StartDates,...
'EndDates', EndDates,'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding);

% Create a portfolio of stepped coupon bonds with different maturities
Settle = '01-Jan-2010';
Maturity = {'01-Jan-2011';'01-Jan-2012';'01-Jan-2013';'01-Jan-2014'};
CouponRate = {{'01-Jan-2011' .042;'01-Jan-2012' .05; '01-Jan-2013' .06; '01-Jan-2014' .07}};

% Display the instrument portfolio 
ISet = instbond(CouponRate, Settle, Maturity, 1);
instdisp(ISet)

Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face
1     Bond [Cell]     01-Jan-2010    01-Jan-2011    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
2     Bond [Cell]     01-Jan-2010    01-Jan-2012    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
3     Bond [Cell]     01-Jan-2010    01-Jan-2013    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
4     Bond [Cell]     01-Jan-2010    01-Jan-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100

Создайте BDTTree оценивать ступенчатые облигации на предъявителя. Примите энергозависимость, чтобы быть 10%

Sigma = 0.1; 
BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates, Compounding);
BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Sigma*ones(1, length(EndDates))');
BDTT = bdttree(BDTVolSpec, RS, BDTTimeSpec);

% Compute the price of the stepped coupon bonds
PBDT = bdtprice(BDTT, ISet)

Входные параметры

свернуть все

`RateSpec` — Спецификация процентной ставки для начальной безрисковой кривой уровня
структура

(Необязательно) спецификация Процентной ставки для начальной кривой уровня, заданной RateSpec полученный ранее из intenvset или toRateSpec для IRDataCurve или toRateSpec для IRFunctionCurve.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: RateSpec = intenvset('Rates',0.05,'StartDates','20-Jan-2001','EndDates','20-Jan-2002','ValuationDate','20-Jan-2000')

`'Compounding'` — Уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год
2 (значение по умолчанию) | целое число со значением `0`,1, 2, 3, 4, 6, 12, 365, или `-1`

Уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Compounding' и скалярное целочисленное значение. Compounding аргумент определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

Compounding= 0 для простого процента
- Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах, и простой процент принимает ежегодные времена F = 1.
Compounding= 1 , 2, 3, 4, 6, 12
- Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F частота соединения, Z нулевой уровень и T время в периодических модулях, например, T = F один год.
Compounding= 365
- Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F номер дней в базисном году и T много дней, истекших вычисленный основанием.
Compounding= -1
- Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

`'Disc'` — Модульные цены облигаций на инвестиционных интервалах
`[ ]` (значение по умолчанию) | матрица

Модульные цены облигаций на инвестиционных интервалах от StartDates (когда поток наличности оценен) к EndDates (когда поток наличности получен) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Disc' и ряд вопросов (NPOINTS) количеством кривых (NCURVES) матрица.

Типы данных: double

`'Rates'` — Процентные ставки
матрица десятичных значений

Процентные ставки в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Rates' и ряд вопросов (NPOINTS) количеством кривых (NCURVES) матрица десятичных значений. Rates может только содержать отрицательные десятичные значения если получившийся RateSpec используется с моделью Normal (Bachelier), переключенной моделью Black или переключенной моделью SABR.

Типы данных: double

`'EndDates'` — Даты погашения, заканчивающие интервал, чтобы обесценить
последовательный номер даты | вектор символов даты

Даты погашения, заканчивающие интервал, чтобы обесценить в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndDates' и скаляр или NPOINTS- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

`'StartDates'` — Даты, начинающие интервал, чтобы обесценить
последовательный номер даты | вектор символов даты

Даты, начинающие интервал, чтобы обесценить в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDates' и скаляр или NPOINTS- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты. StartDates должен быть ранее, чем EndDates.

Типы данных: double | char | cell

`'ValuationDate'` — Дата наблюдения инвестиционных горизонтов вводится в `StartDates` и `EndDates`
`min(StartDates)` (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | дата вектора символов

дата наблюдения инвестиционных горизонтов вводится в StartDates и EndDatesВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ValuationDate' и заданное как скалярный последовательный номер даты или вектор символов даты.

Типы данных: double | char

`'Basis'` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

Основание дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целочисленное значение.

0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

`'EndMonthRule'` — Флаг правила конца месяца
1 (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число со значениями `0` или `1`

Правило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и скалярное целое число со значением 0 или 1. Это правило применяется только когда EndDates дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`RateSpec` — Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровня
структура

Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровня, возвращенной как структура.

`RateSpecOld` — Свойства структуры процентной ставки перед изменениями, введенными вызовом `intenvset`
структура

Свойства структуры процентной ставки перед изменениями, введенными вызовом intenvset, возвращенный как структура.

Документация

intenvset

Синтаксис

Описание

Примечание

Примеры

Создайте RateSpec для кривой нулевой ширины

Создайте RateSpec для прямой кривой

Создайте RateSpec Используя две кривые

Создайте RateSpec, чтобы оценить мультипродвинутые облигации на предъявителя

Входные параметры

`RateSpec` — Спецификация процентной ставки для начальной безрисковой кривой уровня
структура

Аргументы в виде пар имя-значение

`'Disc'` — Модульные цены облигаций на инвестиционных интервалах
`[ ]` (значение по умолчанию) | матрица

`'Rates'` — Процентные ставки
матрица десятичных значений

`'EndDates'` — Даты погашения, заканчивающие интервал, чтобы обесценить
последовательный номер даты | вектор символов даты

`'StartDates'` — Даты, начинающие интервал, чтобы обесценить
последовательный номер даты | вектор символов даты

`'Basis'` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`'EndMonthRule'` — Флаг правила конца месяца
1 (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число со значениями `0` или `1`

Выходные аргументы

`RateSpec` — Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровня
структура

`RateSpecOld` — Свойства структуры процентной ставки перед изменениями, введенными вызовом `intenvset`
структура

Смотрите также

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

intenvset

Синтаксис

Описание

Примечание

Примеры

Создайте RateSpec для кривой нулевой ширины

Создайте RateSpec для прямой кривой

Создайте RateSpec Используя две кривые

Создайте RateSpec, чтобы оценить мультипродвинутые облигации на предъявителя

Входные параметры

RateSpec — Спецификация процентной ставки для начальной безрисковой кривой уровня структура

Аргументы в виде пар имя-значение

'Disc' — Модульные цены облигаций на инвестиционных интервалах [ ] (значение по умолчанию) | матрица

'Rates' — Процентные ставки матрица десятичных значений

'EndDates' — Даты погашения, заканчивающие интервал, чтобы обесценить последовательный номер даты | вектор символов даты

'StartDates' — Даты, начинающие интервал, чтобы обесценить последовательный номер даты | вектор символов даты

'ValuationDate' — Дата наблюдения инвестиционных горизонтов вводится в StartDates и EndDates min(StartDates) (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | дата вектора символов

'Basis' — Основание дневного количества0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13

'EndMonthRule' — Флаг правила конца месяца1 (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число со значениями 0 или 1

Выходные аргументы

RateSpec — Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровня структура

RateSpecOld — Свойства структуры процентной ставки перед изменениями, введенными вызовом intenvset структура

Смотрите также

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`RateSpec` — Спецификация процентной ставки для начальной безрисковой кривой уровня
структура

`'Disc'` — Модульные цены облигаций на инвестиционных интервалах
`[ ]` (значение по умолчанию) | матрица

`'Rates'` — Процентные ставки
матрица десятичных значений

`'EndDates'` — Даты погашения, заканчивающие интервал, чтобы обесценить
последовательный номер даты | вектор символов даты

`'StartDates'` — Даты, начинающие интервал, чтобы обесценить
последовательный номер даты | вектор символов даты

`'Basis'` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`'EndMonthRule'` — Флаг правила конца месяца
1 (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число со значениями `0` или `1`

`RateSpec` — Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровня
структура

`RateSpecOld` — Свойства структуры процентной ставки перед изменениями, введенными вызовом `intenvset`
структура