defprobcurve

Создайте defprobcurve объект для инструмента кредита

расширьте все на странице

Описание

Создайте defprobcurve объект для инструмента кредита.

После создания defprobcurve объект, можно использовать присоединенные функции survprobs, hazardrates, и defprobstrip.

Оценивать CDS инструмент, необходимо создать defprobcurve возразите и затем создайте Credit объект калькулятора цен.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах видят модели и методы ценообразования, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities)
DefaultProbCurve = defprobcurve(___,Name,Value)

Описание

пример

DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities) создает defprobcurve объект.

пример

DefaultProbCurve = defprobcurve(___,Name,Value) свойства наборов с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, DefaultProbCurve = defprobcurve(datetime(2017,1,30),[datetime(2018,1,30);datetime(2019,1,30)],[0.005 0.007],'Basis',2) создает объект кривой вероятности по умолчанию. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Уладьте дату кривой в виде скалярного последовательного номера даты, вектора символов даты, строки даты или datetime.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Settle свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | string | double | datetime

Даты, соответствующие DefaultProbabilitiesВ виде NPOINTS- 1 вектор последовательных чисел даты, массив ячеек векторов символов даты, массива строк или массива datetime.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ProbDates свойство хранится как datetime.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

Данные о вероятности по умолчанию для кривой в виде числового вектора.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: defprobcurve = defprobcurve(datetime(2017,1,30),[datetime(2018,1,30);datetime(2019,1,30)],[0.005 0.007],'Basis',2)

Основание дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Расчетный день, возвращенный как datetime.

Типы данных: datetime

Это свойство доступно только для чтения.

Основание дневного количества инструмента, возвращенного как скалярное целое число.

Типы данных: double

Даты, соответствующие данным об уровне, возвращенным как datetime.

Типы данных: datetime

Вероятности по умолчанию для кривой, возвращенной как вектор.

Типы данных: double

Функции объекта

survprobsВычислите вероятность выживания на основе кривой вероятности по умолчанию
hazardratesВычислите показатели риска на основе кривой вероятности по умолчанию
defprobstripЗагрузите defprobcurve объект от инструментов CDS рынка

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте defprobcurve объект с помощью defprobcurve. 

Settle = datetime(2017,9,20);
DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;

DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities,'Basis',2)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте