liborprice

Ценовая подкачка, данная уровень подкачки

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = liborprice(ThreeMonthRates,Settle,Tenor,SwapRate)
Price = liborprice(___,StartDate,Interpolation,ConvexAdj,RateParam,InArrears,Sigma,FixedCompound,FixedBasis)

Описание

пример

Price = liborprice(ThreeMonthRates,Settle,Tenor,SwapRate) вычисляет цену на отвлеченное значение за 100$ подкачки, учитывая уровень подкачки. Положительный результат показывает, что зафиксированная сторона более ценна, чем плавающая сторона.

пример

Price = liborprice(___,StartDate,Interpolation,ConvexAdj,RateParam,InArrears,Sigma,FixedCompound,FixedBasis) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, что подкачка, платя по ставке подкачки паритета имеет значение 0.

% load the input data  
[EDFutData, textdata] = xlsread('EDdata.xls');
Settle = datenum('15-Oct-2002');
Tenor = 2;

% compute the fixed rate from the Eurodollar data
FixedSpec = liborfloat2fixed(EDFutData(:,1:3), Settle, Tenor)
FixedSpec = struct with fields:
      Coupon: 0.0222
      Settle: '16-Oct-2002'
    Maturity: '16-Oct-2004'
      Period: 4
       Basis: 1


% compute the price of a par swap
Price = liborprice(EDFutData(:,1:3), Settle, Tenor, FixedSpec.Coupon)
Price = 2.7756e-15

Price эффективно равно 0.

Входные параметры

свернуть все

Трехмесячная скорость передачи данных фьючерсов Евродоллара или данные о соглашении о форвардном курсе в виде N- 3 матрица в форме [month year IMMQuote]. Соглашение о форвардном курсе предусматривает, что определенная процентная ставка применяется к определенной основной сумме за данный будущий период времени. Плавающий курс принят, чтобы соединить ежеквартально и накопиться на фактической/360 основе.

Типы данных: double

Расчетный день с фиксированной процентной ставкой из подкачки в виде скалярной числовой использующей последовательной даты числа.

Типы данных: double

Жизнь подкачки сокращается в виде скалярного целого числа.

Типы данных: double

Подкачайте уровень в виде скалярного десятичного числа.

Типы данных: double

(Необязательно) Ссылочная дата оценки прямой подкачки в виде скалярной числовой использующей последовательной даты числа. Это в действительности позволяет прямую оценку подкачки.

Типы данных: double

(Необязательно) Метод интерполяции определять применимый форвардный курс в течение многих месяцев, когда никакие данные о Евродолларе не доступны в виде скаляра, числового со значениями:

  • 0 'nearest'

  • 1 'linear'

  • 2 'cubic'

.

Типы данных: double

(Необязательно) Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерсов/форварда в виде логического скаляра. Используйте ConvexAdj для корректировок форвардного курса, когда те уровни взяты из данных о фьючерсах Евродоллара.

Типы данных: логический

(Необязательно) (Белые как оболочка) параметры модели Короткого уровня, задал 1- 2 вектор, чтобы обозначить параметры  [a S], где процесс короткого уровня:
dr=[θ(t)−ar]dt+Sdz.

Типы данных: double

(Необязательно) Указывает, является ли подкачка в задолженности в виде логического скаляра.

Типы данных: логический

(Необязательно) Полная ежегодная энергозависимость caplets в виде числового скаляра.

Типы данных: double

(Необязательно) Соединение или частота платежа по фиксированной стороне в виде скаляра, числового с одним из следующих возможных значений:

  • 1 является ежегодным

  • 2 является полугодовым

  • 4 ежеквартально

  • 12 ежемесячно

Типы данных: double

(Необязательно) Основание фиксированной стороны в виде скалярного числового использования одного из поддерживаемых values:.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Приведенная стоимость различия между плаванием и сторонами с фиксированной процентной ставкой подкачки на отвлеченные 100$, возвращенные как числовое значение.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте