lrtimespec

Задайте временную структуру для дерева бинома Лайзена-Раймера

свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = lrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods)

Описание

пример

TimeSpec = lrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods) задает временную структуру для дерева запаса Лайзена-Раймера (lrtree).

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как задать дерево с 5 периодами с временными шагами 1 года.

ValuationDate = '1-July-2010';
Maturity = '1-July-2015';
TimeSpec = lrtimespec(ValuationDate, Maturity, 5)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'BinTimeSpec'
    ValuationDate: 734320
         Maturity: 736146
       NumPeriods: 5
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1
             tObs: [0 1 2 3 4 5]
             dObs: [734320 734685 735050 735415 735780 736146]

Входные параметры

свернуть все

Дата установления цены и первое наблюдение в lrtreeВ виде скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Дата, отмечающая глубину дерева запаса Лайзена-Раймера в виде скалярного последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Количество временных шагов в дереве запаса Лайзена-Раймера в виде скалярного нечетного целочисленного значения.

Примечание

Лайзен-Раймер требует, чтобы количество шагов было нечетным числом.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация для размещения времени для lrtree, возвращенный как структура.

Ссылки

[1] Лейсен Д.П., М. Раймер. “Биномиальные модели для Оценки Опции – Исследование и Улучшение Сходимости”. Прикладные Математические Финансы. Номер 3, 1996, стр 319–346.

Смотрите также

|

Темы

Представленный в R2010b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте