Exponenta Banner

mbswal

Средневзвешенная жизнь ипотечного пула

свернуть все на странице

Синтаксис

WAL = mbswal(Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)
WAL = mbswal(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)

Описание

пример

WAL = mbswal(Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет средневзвешенную жизнь, в номере лет, ипотечного пула, как измерено с расчетного дня.

пример

WAL = mbswal(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как определить средневзвешенную жизнь ипотечного пула, учитывая безопасность передачи со следующими характеристиками.

Settle = datenum('15-Apr-2002');
Maturity = datenum('1 Jan 2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;
Speed = 100;

WAL = mbswal(Settle, Maturity, IssueDate, GrossRate, ... 
CouponRate, Delay, Speed)
WAL = 10.5477

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Грубая купонная ставка (включая сборы) в виде NMBS- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Сетевая купонная ставка в виде NMBS- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателя облигаций в виде NMBS- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA в виде NMBS- 1 вектор. Стандартом PSA является 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed к [] если вы вводите индивидуально настраиваемый PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты в виде NaN- заполненная матрица размера max(TermRemaining)- NMBS. Каждый столбец соответствует каждой ценной бумаге, обеспеченной закладной, и каждая строка соответствует каждый месяц после урегулирования.

Примечание

Используйте PrepayMatrix только, когда PrepaySpeed не задано.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Средневзвешенная жизнь (WAL) MBS, в номере лет, возвратилась как NMBS- 1 вектор.

Ссылки

[1] Универсальные методы PSA, SF-49

Смотрите также

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка