Exponenta Banner

discountfactors

Вычислите коэффициенты дисконтирования для ratecurve объект

свернуть все на странице

Синтаксис

outDF = discountfactors(obj,inpDates)

Описание

пример

outDF = discountfactors(obj,inpDates) вычисляет коэффициенты дисконтирования для ratecurve объект.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"pchip")
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "pchip"

Вычислите коэффициенты дисконтирования с помощью discountfactors.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = discountfactors(myRC,CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
outRates = 1×24

    0.9996    0.9992    0.9988    0.9983    0.9979    0.9974    0.9970    0.9965    0.9961    0.9956    0.9951    0.9946    0.9941    0.9936    0.9931    0.9926    0.9921    0.9915    0.9910    0.9904    0.9899    0.9893    0.9887    0.9881

Входные параметры

свернуть все

ratecurve объект, заданное использование ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Введите даты в виде скаляра или NPOINTS- 1 вектор datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строк.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Коэффициенты дисконтирования, возвращенные как числовое.

Смотрите также

| | |

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка