Определите константы регуляризации для оценки модели ARX
[
возвращает константы регуляризации, используемые в оценке модели ARX. Используйте константы регуляризации в lambda
,R
]
= arxRegul(data
,orders
)arxOptions
сконфигурировать опции регуляризации для оценки модели ARX.
[
задает атрибуты структуры модели, такие как шумовой интегратор и входная задержка, с помощью одного или нескольких lambda
,R
]
= arxRegul(data
,orders
,Name,Value
)Name,Value
парные аргументы.
Без регуляризации вектор параметров модели ARX θ оценивается путем решения нормального уравнения
где J является матрицей регрессора, и y является измеренный выход. Поэтому
Используя регуляризацию добавляет срок регуляризации
где λ и R являются константами регуляризации. Для получения дополнительной информации о константах регуляризации смотрите arxOptions
.
[1] Т. Чен, Х. Охлссон и Л. Лджанг. “На оценке передаточных функций, регуляризации и гауссовых процессах - пересмотренный”, Automatica, объем 48, август 2012.