Ожидаемый недостаток Backtest

Создайте ожидаемый недостаток (ES) backtest модель и комплект запуска ES backtests

Ожидаемый недостаток (ES) обеспечивает оценку ожидаемой потери в дни, когда существует отказ VaR. Для получения дополнительной информации смотрите esbacktest, esbacktestbysim, и esbacktestbyde.

Объекты

esbacktestСоздайте esbacktest возразите, чтобы запустить комплект основанного на таблице ожидаемого недостатка (ES) backtests Acerbi и Szekely
esbacktestbysimСоздайте esbacktestbysim возразите, чтобы запустить основанный на симуляции комплект ожидаемого недостатка (ES) backtests Acerbi и Szekely
esbacktestbydeСоздайте esbacktestbyde возразите, чтобы запустить комплект ожидаемого недостатка (ES) Du и Escanciano backtests

Функции

развернуть все

summaryОсновной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности
runtestsЗапустите весь ожидаемый недостаток (ES) backtests для esbacktest объект
unconditionalNormalБезусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest Acerbi-Szekely с критическими значениями для нормальных распределений
unconditionalTБезусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest Acerbi-Szekely с критическими значениями для распределений t
summaryОсновной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности
runtestsЗапустите весь ожидаемый недостаток backtests (ES) для esbacktestbysim объект
conditionalУсловный ожидаемый недостаток (ES) backtest Acerbi и Szekely
unconditionalБезусловный ожидаемый недостаток backtest Acerbi и Szekely
quantileОжидаемый недостаток (ES) квантиля backtest Acerbi и Szekely
simulateСимулируйте тестовую статистику ожидаемого недостатка (ES)
summaryОсновной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности
runtestsЗапустите весь ожидаемый недостаток (ES) backtests для esbacktestbyde объект
unconditionalDEБезусловный ожидаемый недостаток (ES) Дю-Эсканкяно (DE) backtest
conditionalDEУсловный ожидаемый недостаток (ES) Дю-Эсканкяно (DE) backtest
simulateСимулируйте тестовую статистику ожидаемого недостатка (ES) Дю-Эсканкяно (DE)

Примеры и руководства

Ожидаемый недостаток (ES) рабочий процесс Backtesting без информации о распределении модели

Этот пример показывает ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс без информации о распределении модели и использования esbacktest объект.

Ожидаемый недостаток (ES) рабочий процесс Backtesting Используя симуляцию

Этот пример показывает ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс с помощью симуляции и использования esbacktestbysim объект.

Рабочий процесс для Ожидаемого недостатка (ES) Backtesting Du и Escanciano

Этот пример показывает рабочий процесс для использования ожидаемого недостатка (ES) Дю-Эсканкяно (DE) backtests и демонстрирует фиксированное тестовое окно для одной модели DE с несколькими уровнями VaR.

Прокрутка Windows и многоуровневых моделей для Ожидаемого недостатка (ES) Backtesting Du и Escanciano

Этот пример показывает рабочий процесс для использования ожидаемого недостатка (ES) Дю-Эсканкяно (DE) backtests для прокрутки исследований окна и тестирования нескольких моделей VaR/ES.

Ожидаемый Shortfall Estimation и Backtesting

В этом примере показано, как выполнить оценку и backtesting моделей Expected Shortfall.

Концепции

Обзор ожидаемого недостатка Backtesting

Используйте несколько инструментов Expected Shortfall Backtesting для оценки моделей VaR.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте