Risk Management Toolbox™ обеспечивает функции для математического моделирования и симуляции риска рынка и кредита. Можно смоделировать вероятности значения по умолчанию, создать протоколы результатов кредита, выполнить анализ кредитного портфеля и backtest модели, чтобы оценить потенциал за денежные убытки. Тулбокс позволяет вам оценить корпоративный и риск потребительского кредита, а также риск рынка. Это включает приложение для автоматического и ручного раскладывания переменных для протоколов результатов кредита. Это также включает инструменты симуляции, чтобы анализировать риск кредитного портфеля и backtesting инструменты, чтобы оценить Подверженный риску значения (VaR) и ожидаемый недостаток (ES).
Рискните моделировать с Risk Management Toolbox
Risk Management Toolbox обеспечивает инструменты для моделирования трех областей оценки степени риска.
Симуляция кредита Используя связки
При использовании creditDefaultCopula объект, предсказание потерь кредита для контрагента зависит от трех основных элементов.
Используйте несколько инструментов VaR Backtesting для оценки моделей VaR.
Обзор ожидаемого недостатка Backtesting
Используйте несколько инструментов Expected Shortfall Backtesting для оценки моделей VaR.
Пример тематического исследования Binning Explorer
В этом примере показано, как создать протокол результатов кредита с помощью приложения Binning Explorer.
Рабочий процесс Симуляции creditDefaultCopula
Этот пример показывает общий рабочий процесс для использования creditDefaultCopula возразите, чтобы измерить кредитный риск для кредитного портфеля.
Рабочий процесс Симуляции creditMigrationCopula
Этот пример показывает общий рабочий процесс для использования creditMigrationCopula возразите, чтобы измерить риск миграции кредита для кредитного портфеля.
Рабочий процесс VaR Backtesting
Этот пример показывает подверженный риску значения (VaR) backtesting рабочий процесс и использование инструментов VaR backtesting.
Ожидаемый недостаток (ES) рабочий процесс Backtesting без информации о распределении модели
Этот пример показывает ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс без информации о распределении модели и использования esbacktest объект.
Ожидаемый недостаток (ES) рабочий процесс Backtesting Используя симуляцию
Этот пример показывает ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс с помощью симуляции и использования esbacktestbysim объект.