Модель Мертона для оценки структурного кредитного риска компании моделирует акцию компании как колл-опцион на его активах, и ответственность является ценой исполнения опциона. Для получения дополнительной информации о модели Мертона смотрите Вероятность По умолчанию при помощи Модели Мертона для Структурного Кредитного риска.
mertonmodel | Оценочная вероятность значения по умолчанию с помощью модели Мертона |
mertonByTimeSeries | Оцените вероятность по умолчанию с помощью версии timeseries модели Мертона |
Сравнение подхода Одно Точки модели Мертона к подходу timeseries
В этом примере показано, как сравнить подход модели Мертона, где энергозависимость акции обеспечивается к подходу временных рядов.
Вероятность по умолчанию при помощи модели Мертона для структурного кредитного риска
Модель Мертона структурна, потому что она дает отношение между кредитным риском и структурой капитала фирмы.