Используйте индексы концентрации, чтобы измерить и контролировать концентрацию в кредитном портфеле. Для получения дополнительной информации об индексах концентрации смотрите индексы Концентрации.
concentrationIndices | Вычислите оперативные индексы концентрации для портфеля |
Анализируйте чувствительность концентрации к данному воздействию
В этом примере показано, как развернуться через область значений значений для существующего воздействия, чтобы удвоить текущее значение и построить соответствующие значения.
Сравните индексы концентрации для случайных портфелей
В этом примере показано, как симулировать случайные портфели с различными распределениями и сравнить их индексы концентрации.
В финансовых приложениях риска концентрация является противоположностью диверсификации.