Симулируйте кредитный риск по умолчанию

Симулируйте кредитный риск по умолчанию для портфеля инструментов кредита с помощью связок

Кредитный риск является риском, что контрагенты могут принять значение по умолчанию на своих финансовых обязательствах. Учитывая портфель инструментов кредита, кредитный риск определяет, сколько может быть потеряно в данном периоде времени из-за значений по умолчанию кредита. Для получения дополнительной информации о симуляциях значения по умолчанию кредита смотрите, что Симуляция Кредита Использует Связки.

Объекты

creditDefaultCopulaСоздайте creditDefaultCopula объект симулировать и анализировать мультифакторную модель значения по умолчанию кредита

Функции

simulateСимулируйте значения по умолчанию кредита с помощью creditDefaultCopula объект
portfolioRiskСгенерируйте измерения риска уровня портфеля
riskContributionСгенерируйте вклады риска для каждого контрагента в портфеле
confidenceBandsПолосы доверительного интервала
getScenariosСценарии контрагента

Примеры и руководства

Симуляция кредита Используя связки

При использовании creditDefaultCopula объект, предсказание потерь кредита для контрагента зависит от трех основных элементов.

Рабочий процесс Симуляции creditDefaultCopula

Этот пример показывает общий рабочий процесс для использования creditDefaultCopula объект для портфеля инструментов кредита.

Моделирование коррелированых значений по умолчанию со связками

Этот пример исследует, как симулировать коррелированые значения по умолчанию контрагента с помощью мультифакторной модели связки.

Симуляция зависимых случайных переменных Используя связки (Statistics and Machine Learning Toolbox)

В этом примере показано, как использовать связки, чтобы сгенерировать данные из многомерных распределений, когда существуют сложные отношения среди переменных, или когда отдельные переменные от различных распределений.

Моделирование данных о хвосте с обобщенным распределением Парето (Statistics and Machine Learning Toolbox)

В этом примере показано, как соответствовать данным о хвосте к Обобщенному распределению Парето по оценке наибольшего правдоподобия.

Концепции

Симуляция кредита Используя связки

При использовании creditDefaultCopula объект, предсказание потерь кредита для контрагента зависит от трех основных элементов.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте