pof

Пропорция отказов тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting

свернуть все на странице

Синтаксис

TestResults = pof(vbt)

TestResults = pof(vbt,Name,Value)

Описание

пример

TestResults = pof(vbt) генерирует тест пропорции отказов (POF) для подверженного риску значения (VaR) backtesting.

пример

TestResults = pof(vbt,Name,Value) добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Сгенерируйте результаты испытаний POF

Скрипт Open Live Script

Создайте varbacktest объект.

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)

vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Сгенерируйте pof результаты испытаний.

TestResults = pof(vbt,'TestLevel',0.99)

TestResults=1×9 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     POF      LRatioPOF    PValuePOF    Observations    Failures    TestLevel
    ___________    _____    ________    ______    _________    _________    ____________    ________    _________

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      accept     0.46147      0.49694         1043           57         0.99

Запустите тест POF для VaR Backtests для нескольких Вар на различных доверительных уровнях

Скрипт Open Live Script

Используйте varbacktest конструктор с аргументами пары "имя-значение", чтобы создать varbacktest объект.

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99])

vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x6 double]
      PortfolioID: "Equity"
            VaRID: [1x6 string]
         VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

Сгенерируйте pof результаты испытаний с помощью TestLevel дополнительный вход.

TestResults = pof(vbt,'TestLevel',0.90)

TestResults=6×9 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel     POF      LRatioPOF    PValuePOF    Observations    Failures    TestLevel
    ___________    ______________    ________    ______    _________    _________    ____________    ________    _________

     "Equity"      "Normal95"          0.95      accept     0.46147       0.49694        1043           57          0.9   
     "Equity"      "Normal99"          0.99      reject      3.5118      0.060933        1043           17          0.9   
     "Equity"      "Historical95"      0.95      accept     0.91023       0.34005        1043           59          0.9   
     "Equity"      "Historical99"      0.99      accept     0.22768       0.63325        1043           12          0.9   
     "Equity"      "EWMA95"            0.95      accept     0.91023       0.34005        1043           59          0.9   
     "Equity"      "EWMA99"            0.99      reject      9.8298     0.0017171        1043           22          0.9

Входные параметры

свернуть все

`vbt` — `varbacktest` объект
объект

varbacktest (vbt) возразите, содержит копию определенных данных (PortfolioData и VarData свойства) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании varbacktest возразите, смотрите varbacktest.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: TestResults = pof(vbt,'TestLevel',0.99)

`'TestLevel'` — Протестируйте доверительный уровень
0.95 (значение по умолчанию) | числовой между `0` и `1`

Протестируйте доверительный уровень в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'TestLevel' и числовое между 0 и 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`TestResults` — `pof` результаты испытаний
таблица

pof результаты испытаний, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровня VaR, который будет протестирован. Столбцы соответствуют следующей информации:

'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных
'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR
'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR
'POF' — Категориальный массив с категориями accept и reject это указывает на результат pof тест
'LRatioPOF' — Отношение правдоподобия pof тест
'PValuePOF' — P-значение pof тест
'Observations' — Количество наблюдений
'Failures' — Количество отказов
'TestLevel' — Протестируйте доверительный уровень

Примечание

Для pof результаты испытаний, условия accept и reject используются в удобстве, технически pof тест не принимает модель. Скорее тесту не удается отклонить его.

Больше о

свернуть все

Тест пропорции отказов (POF)

pof функция выполняет пропорцию Купика теста отказов.

Тест POF является тестом отношения правдоподобия, предложенным Kupiec (1995), чтобы оценить, если пропорция отказов (количество отказов, разделенных на количество наблюдений), сопоставима с доверительным уровнем VaR.

Алгоритмы

Отношение правдоподобия (тестируют статистическую величину) pof тестом дают

$L R a t i o P O F = - 2 \log (\frac{{(1 - p V a R)}^{N - x} p V a R^{x}}{{(1 - \frac{x}{N})}^{N - x} {(\frac{x}{N})}^{x}}) = - 2 [(N - x) \log (\frac{N (1 - p V a R)}{N - x}) + x \log (\frac{N p V a R}{x})]$

где N является количеством наблюдений, x является количеством отказов и pVaR = 1 − VaRLevel. Эта тестовая статистическая величина асимптотически распределяется как распределение хи-квадрат с 1 степенью свободы. Свойствами логарифма,

$L R a t i o P O F = - 2 N \log (1 - p V a r) если x = 0.$

$L R a t i o P O F = - 2 N \log (p V a r) если x = N .$

p - значение теста POF является вероятностью, что распределение хи-квадрат с 1 степенью свободы превышает отношение правдоподобия LRatioPOF

$P V a l u e P O F = 1 - F (L R a t i o P O F)$

где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 1 степенью свободы.

Результат теста состоит в том, чтобы принять если

$P V a l u e P O F < F (T e s t L e v e l)$

и отклоните в противном случае, где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 1 степенью свободы.

Ссылки

[1] Kupiec, P. "Методы для Проверки Точности Моделей управления рисками". Журнал Производных. Издание 3, 1995, стр 73–84.

Документация

pof

Синтаксис

Описание

Примеры

Сгенерируйте результаты испытаний POF

Запустите тест POF для VaR Backtests для нескольких Вар на различных доверительных уровнях

Входные параметры

`vbt` — `varbacktest` объект
объект

Аргументы в виде пар имя-значение

`'TestLevel'` — Протестируйте доверительный уровень
0.95 (значение по умолчанию) | числовой между `0` и `1`

Выходные аргументы

`TestResults` — `pof` результаты испытаний
таблица

Примечание

Больше о

Тест пропорции отказов (POF)

Алгоритмы

Ссылки

Смотрите также

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Документация

pof

Синтаксис

Описание

Примеры

Сгенерируйте результаты испытаний POF

Запустите тест POF для VaR Backtests для нескольких Вар на различных доверительных уровнях

Входные параметры

vbt — varbacktest объект объект

Аргументы в виде пар имя-значение

'TestLevel' — Протестируйте доверительный уровень0.95 (значение по умолчанию) | числовой между 0 и 1

Выходные аргументы

TestResults — pof результаты испытаний таблица

Примечание

Больше о

Тест пропорции отказов (POF)

Алгоритмы

Ссылки

Смотрите также

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

`vbt` — `varbacktest` объект
объект

`'TestLevel'` — Протестируйте доверительный уровень
0.95 (значение по умолчанию) | числовой между `0` и `1`

`TestResults` — `pof` результаты испытаний
таблица