Диагностика коллинеарности Белсли
collintest(
отображения диагностика коллинеарности Белсли для оценки силы и источников коллинеарности среди переменных в матрице или таблице X
)X
в командной строке.
collintest(
дополнительные опции использования заданы одним или несколькими аргументами пары "имя-значение". Например, X
,Name,Value
)collintest(X,'plot','on')
строит результаты фигуре.
возвращает сингулярные значения в порядке убывания с помощью любой из комбинаций входных аргументов в предыдущих синтаксисах.sValue
= collintest(___)
[
дополнительно возвращает индексы условия и пропорции разложения отклонения.sValue
,condIdx
,VarDecomp
]
= collintest(___)
collintest(
графики на осях заданы ax
,___)ax
вместо текущей системы координат (gca
). ax
может предшествовать любой из комбинаций входных аргументов в предыдущих синтаксисах.
В целях диагностики коллинеарности Белсли [1] показывает что масштабирование столбца матрицы проекта, X
, всегда желательно. Однако он также показывает что, сосредотачивая данные в X
нежелательный. Для моделей с прерыванием, если вы сосредотачиваете данные в X
, затем роль постоянного термина в любой близкой зависимости скрыта, и выражения, вводящие в заблуждение диагностику.
Допуски к идентификации больших индексов условия и пропорций разложения отклонения сопоставимы с критическими значениями в стандартных тестах гипотезы. Опыт определяет самый полезный допуск, но эксперименты предлагают collintest
значениями по умолчанию являются хорошие начальные точки [1].
[1] Белсли, D. A. Э. Кух и Р. Э. Уэлш. Диагностика регрессии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1980.
[2] Судья, Г. Г., В. Э. Гриффитс, Р. К. Хилл, H. Lϋtkepohl и Т. К. Ли. Теория и практика эконометрики. Нью-Йорк, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1985.