Класс: regARIMA
Импульсная характеристика модели регрессии с ошибками ARIMA
impulse(Mdl)
impulse(Mdl,numObs)
Y = impulse(___)
impulse(
строит дискретную диаграмму стебель-листья функции импульсной характеристики для модели регрессии с ошибками временных рядов ARIMA, Mdl
)Mdl
, в окне текущей фигуры.
impulse(
строит функцию импульсной характеристики для Mdl
,numObs
)numObs
периоды.
возвращает импульсную характеристику в вектор-столбце для любого из предыдущих входных параметров.Y
= impulse(___)
|
Модель Regression с ошибками ARIMA, как создано |
|
Количество наблюдений, чтобы включать в импульсную характеристику в виде положительного целого числа. Значение по умолчанию: |
|
Импульсные характеристики модели
|
Чтобы улучшать производительность алгоритма фильтрации, задайте количество наблюдений, numObs
, включать в импульсную характеристику.
Если вы задаете количество наблюдений, numObs
, impulse
вычисляет импульсную характеристику путем фильтрации модульного шока, сопровождаемого соответствующим вектором длины из 0s. Алгоритм фильтрации очень быстр и приводит к импульсной характеристике известных (numObs
длина.
Если вы не задаете numObs
, затем impulse
преобразует ошибочную модель в усеченное, скользящее среднее значение бесконечной степени с помощью относительно медленного алгоритма деления полинома оператора задержки. Это производит импульсную характеристику обычно неизвестной длины.
[1] Поле, G. E. P. Г. М. Дженкинс и Г. К. Рейнсель. Анализ Временных Рядов: Предсказывая и Управление 3-й редактор Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
[2] Enders, W. Прикладные эконометрические временные ряды. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, 1995.
[3] Гамильтон, J. D. Анализ Временных Рядов. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1994.
[4] Lütkepohl, H. Новое введение в несколько анализ временных рядов. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Springer-Verlag, 2007.