Актив возвращается и сценарии

Оцените сценарии для актива портфеля, возвращается, включая активы с недостающими данными и финансовыми данными временных рядов

Объекты

PortfolioCVaR Создает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа

Функции

`getScenarios`	Получите сценарии из объекта портфеля
`setScenarios`	Актив набора возвращает сценарии прямой матрицей
`estimateScenarioMoments`	Оценочное среднее значение и ковариация актива возвращают сценарии
`simulateNormalScenariosByMoments`	Симулируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в среднее значение, и ковариация актива возвращается
`simulateNormalScenariosByData`	Симулируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные
`setCosts`	Настройте пропорциональные операционные издержки

Примеры и руководства

Актив возвращается и сценарии Используя объект PortfolioCVaR

Учитывая выборку сценариев, условное ожидание, которое задает демонстрационный CVaR портфеля, описывается как конечная сумма, взвешенное среднее потерь.

Работа с безрисковым активом

Объект PortfolioCVaR имеет отдельный RiskFreeRate свойство, которое хранит норму прибыли безрискового актива.

Работа с операционными издержками

Различием между сетевыми и грубыми возвратами портфеля являются операционные издержки.

Концепции

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).

Сопутствующая информация

Анализ Инвестиционных стратегий с Оптимизацией Портфеля CVaR в MATLAB (50 секунд min 42)

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Памятка переводчика

1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.

2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.

3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.

4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.

5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.