Симулируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные
simulateNormalScenariosByData
был частично удален и больше не будет принимать a fints
объект для AssetReturns
аргумент. Использование timetable
вместо этого для финансовых временных рядов.
Использование fts2timetable
преобразовывать fints
возразите против timetable
объект.
симулирует многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные для объекта портфеля для obj
= simulateNormalScenariosByData(obj
,AssetReturns
)PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объекты. Для получения дополнительной информации на рабочих процессах, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
симулирует многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные для объекта портфеля для obj
= simulateNormalScenariosByData(obj
,AssetReturns
,NumScenarios
,Name,Value
)PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объекты с помощью дополнительных опций заданы одним или несколькими Name,Value
парные аргументы.
Эта функция оценивает среднее значение, и ковариация актива возвращается или из цены, или возвратите данные и затем используйте эти оценки, чтобы сгенерировать конкретное количество сценариев с функцией mvnrnd
.
Данные могут быть в NumSamples
- NumAssets
матрица NumSamples
цены или возвращаются в данной периодичности для набора NumAssets
активы, a table
или a timetable
.
Примечание
Если вы хотите использовать метод многократно, и вы хотите симулировать идентичные сценарии каждый раз, когда функция вызвана, предшествуйте каждому вызову функции с rng
(seed) с помощью заданного целочисленного seed.
Можно также использовать запись через точку, чтобы симулировать многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные для объекта PortfolioCVaR или PortfolioMAD.
obj = obj.simulateNormalScenariosByData(AssetReturns,NumScenarios,Name,Value);