cfdatesq

Даты квазикупона безопасности фиксированного дохода

Синтаксис

QuasiCouponDates = cfdatesq(Settle,Maturity,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,PeriodsBeforeSettle,PeriodsAfterMaturity)

Аргументы

Settle

Расчетный день. Вектор из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Maturity

Дата погашения. Вектор из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Period

(Необязательно) Купоны в год связи. Вектор из целых чисел. Позволенными значениями является 0, 1, 2 (значение по умолчанию), 3, 4, 6, и 12.

Basis

(Необязательно) основание Дневного количества инструмента. Вектор из целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

EndMonthRule

(Необязательно) правило Конца месяца. Вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней. 0 = проигнорируйте правило, подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца. 1 = установите правило о (значении по умолчанию), подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

IssueDate

(Необязательно) Дата в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime, когда облигация была выпущена.

FirstCouponDate

(Необязательно) Дата в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime, когда связь делает свой первый купонный платеж. FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

LastCouponDate

(Необязательно) Последняя дата купона связи перед датой погашения в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

PeriodsBeforeSettle

(Необязательно) Количество дат квазикупона на или перед урегулированием, чтобы включать (неотрицательное целое число); значением по умолчанию является 0.

PeriodsAfterMaturity

(Необязательно) Количество дат квазикупона после зрелости, чтобы включать (неотрицательное целое число); значением по умолчанию является 0.

Обязательные аргументы должны быть количеством связей (NUMBONDS)-by-1 или 1- NUMBONDS приспосабливание векторам или скалярам. Дополнительными аргументами должен быть любой NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS приспосабливая векторам, скалярам или пустым матрицам.

Любой вход может содержать несколько значений, но если так, все другие входные параметры должны содержать то же количество значений или одного значения, которое применяется ко всем. Например, если Maturity содержит даты N, затем Settle должен содержать даты N или одну дату.

Описание

QuasiCouponDates = cfdatesq(Settle,Maturity,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate, PeriodsBeforeSettle,PeriodsAfterMaturity) возвращает матрицу дат квазикупона, описанных в последовательном формате даты (значение по умолчанию) или формат datetime (если какие-либо входные параметры находятся в формате datetime).

Последовательные даты квазикупона определяют длину стандартного периода купона для безопасности фиксированного дохода интереса и не обязательно совпадают с фактическими датами купонного платежа. Даты квазикупона определяются независимо от того, нормальны ли первые или последние периоды купона, долго, или коротки.

QuasiCouponDates имеет NUMBONDS строки и количество столбцов определяются максимальным количеством дат квазикупона, требуемых содержать портфель связи. NaNs дополнены для связей, которые имеют меньше, чем даты квазикупона максимального количества. По умолчанию квази - даты купона после того, как урегулирование и на или предыдущая зрелость возвращено. Если урегулирование происходит на зрелости, и зрелость является датой квазикупона, то дата погашения возвращена.

Если дата вводит for Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем QuasiCouponDates возвращен как последовательный номер даты.

Если какая-либо дата вводит for Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем QuasiCouponDates возвращен как массив datetime.

Примеры

QuasiCouponDates = cfdatesq('14-Mar-1997', '30-Nov-1998', 2, 0, 1)
QuasiCouponDates =

      729541      729724      729906      730089

Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем CFlowDates возвращен как массив datetime. Например:

QuasiCouponDates = cfdatesq('14-Mar-1997', datetime('30-Nov-1998','Locale','en_US'), 2, 0, 1)
QuasiCouponDates = 

   31-May-1997   30-Nov-1997   31-May-1998   30-Nov-1998

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте