cpndatep

Предыдущая дата купона безопасности фиксированного дохода

свернуть все на странице

Синтаксис

PreviousCouponDate = cpndatep(Settle,Maturity)
PreviousCouponDate = cpndatep(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

PreviousCouponDate = cpndatep(Settle,Maturity) возвращает предыдущую дату купона на или перед урегулированием для портфеля связей. Эта функция находит предыдущую дату купона, синхронизируется ли структура купона с датой погашения. Для облигаций с нулевым купоном предыдущая дата купона является датой выпуска при наличии. Однако, если дата выпуска не предоставляется, предыдущая дата купона облигаций с нулевым купоном является предыдущей квази датой купона, вычисленной, как будто частота является полугодовой.

Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS, приспосабливание векторам или скалярам.

пример

PreviousCouponDate = cpndatep(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает предыдущую дату купона на или перед урегулированием для портфеля связей.

Дополнительными входными параметрами должен быть любой NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS приспосабливая векторам, скалярам или пустым матрицам.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем PreviousCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функция datestr преобразует последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate массивы datetime, затем PreviousCouponDate возвращен как массив datetime.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Определите PreviousCouponDate при использовании векторов символов для входных параметров. 

PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', '30-Jun-2000',...  
2, 0, 0);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 
'30-Dec-1996'

Определите PreviousCouponDate при использовании массивов datetime для входных параметров. 

PreviousCouponDate = cpndatep(datetime('14-Mar-1997','Locale','en_US'), '30-Jun-2000',...
2, 0, 0)
PreviousCouponDate = datetime
   30-Dec-1996

Определите PreviousCouponDate при использовании векторов символов для входных параметров и дополнительного аргумента для EndMonthRule. 

PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', '30-Jun-2000',... 
2, 0, 1);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 
'31-Dec-1996'

Определите PreviousCouponDate при использовании входного вектора для Maturity. 

Maturity = ['30-Apr-2000'; '31-May-2000'; '30-Jun-2000'];
PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', Maturity);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 3x11 char array
    '31-Oct-1996'
    '30-Nov-1996'
    '31-Dec-1996'

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день в виде вектора из последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения в виде вектора из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи в виде вектора из положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Основание дневного количества инструмента в виде целого числа со значением 0 через 13 или N- 1 вектор из целых чисел со значениями 0 через 13.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: single | double

Правило конца месяца отмечает в течение месяца, имея 30 или меньше дней в виде неотрицательного целого числа [0, 1] использование N- 1 вектор из значений. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Последняя дата купона связи перед датой погашения в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Предыдущая дата купона на или перед урегулированием для портфеля связей, возвращенных как NUMBONDS- 1 вектор. Если урегулирование является датой купона, эта функция возвращает расчетный день. Фактическая дата купона строго на или перед урегулированием возвращена, но не превышение даты выпуска, при наличии. Таким образом эта функция всегда возвращает меньшую из фактической даты выпуска и предыдущей даты купонного платежа относительно расчетного дня.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем PreviousCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функция datestr преобразует последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate массивы datetime, затем PreviousCouponDate возвращен как массив datetime.

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте