ecmnstd

Стандартные погрешности для среднего значения и ковариации неполных данных

Синтаксис

[StdMean,StdCovariance] = ecmnstd(Data,Mean,Covariance,Method)

Аргументы

Data

NUMSAMPLES- NUMSERIES матрица с NUMSAMPLES выборки NUMSERIES- размерный случайный вектор. Отсутствующие значения обозначаются NaNs.

Mean

NUMSERIES- 1 вектор-столбец параметра наибольшего правдоподобия оценивает для среднего значения Data использование алгоритма условной максимизации ожидания (ECM)

Covariance

NUMSERIES- NUMSERIES матрица ковариации наибольшего правдоподобия оценивает для ковариации Data использование алгоритма ECM

Method

(Необязательно) метод указания Вектора символов оценки для вычислений стандартной погрешности. Методы:

  • hessian — Гессиан (По умолчанию) наблюдаемой отрицательной функции логарифмической правдоподобности.

  • fisher — Матрица информации о Фишере.

Описание

[StdMean, StdCovariance] = ecmnstd(Data,Mean,Covariance,Method) вычисляет стандартные погрешности для среднего значения и ковариации неполных данных.

StdMean NUMSERIES- 1 вектор-столбец стандартных погрешностей оценок для каждого элемента вектора средних значений Mean.

StdCovariance NUMSERIES- NUMSERIES матрица стандартных погрешностей оценок для каждого элемента ковариационной матрицы Covariance.

Используйте эту стандартную программу после оценки среднего значения и ковариации Data с ecmnmle. Если средние и отличные элементы ковариации обработаны как параметр θ по оценке наибольшего правдоподобия полных данных, то как количество демонстрационных увеличений, θ достигает асимптотической нормальности, таким образом что

θE[θ]N(0,I1(θ)),

где E [θ] является средним значением, и I (θ) является матрицей информации о Фишере.

С недостающими данными Гессиан H (θ) является хорошим приближением для получения информации о Фишере (который может только быть аппроксимирован, когда данные отсутствуют).

Обычно желательно использовать Method по умолчанию поскольку результирующие стандартные погрешности включают увеличенную неопределенность из-за недостающих данных. В частности, стандартные погрешности, вычисленные с Гессианом, обычно больше, чем стандартные погрешности, вычисленные с матрицей информации о Фишере.

Примечание

Эта стандартная программа является медленной для NUMSERIES > 10 или NUMSAMPLES > 1000.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте