Скользящее среднее значение финансовых временных рядов
movavg
обновляется, чтобы принять ввод данных как матрицу, table
, или timetable
.
Синтаксис для movavg
изменился. Больше нет поддержки входных параметров Lead
и Lag
, только один windowSize
поддерживается, и существует только один выходной аргумент (ma
). Если вы хотите вычислить продвижение и отставание скользящих средних значений, необходимо запустить movavg
дважды и настройте windowSize
.
вычисляет скользящее среднее значение (MA) финансовых временных рядов.ma
= movavg(Data
,type
,windowSize
)
добавляет дополнительный аргумент для ma
= movavg(___,Initialpoints
)Initialpoints
.
[1] Achelis, S. B. Технический анализ от А до Я. Второй Выпуск. McGraw-Hill, 1995, стр 184–192.