Настройте ограничения группы для весов портфеля
настраивает ограничения группы для весов портфеля для obj
= setGroups(obj
,GroupMatrix
,LowerGroup
)Portfolio
, PortfolioCVaR
, или PortfolioMAD
объекты. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
obj = setGroups(
настраивает ограничения группы для весов портфеля для объектов портфеля с дополнительной опцией, заданной для obj
,GroupMatrix
,LowerGroup
,UpperGroup
)UpperGroup
.
Учитывая GroupMatrix
и любой LowerGroup
или UpperGroup
, портфель Port
должен удовлетворить следующему:
LowerGroup <= GroupMatrix * Port <= UpperGroup
Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить ограничения группы для весов портфеля.
obj = obj.setGroups(GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup);
Чтобы удалить ограничения группы, введите пустые массивы для соответствующих массивов. Чтобы добавить к существующим ограничениям группы, использовать addGroups
.