prcroc

Ценовая скорость изменения

свернуть все на странице

prcroc был частично удален и больше не будет принимать a fints объект (tsobj) аргумент. Используйте матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов.

Использование fts2timetable преобразовывать fints возразите против timetable объект.

Синтаксис

PriceChangeRate = prcroc(Data)
PriceChangeRate = prcroc(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceChangeRate = prcroc(Data) вычисляет ценовую скорость изменения, PriceChangeRate, от серии цен акций закрытия. По умолчанию скорость изменения объема вычисляется между текущей ценой закрытия и ценой закрытия 12 периодов назад.

пример

PriceChangeRate = prcroc(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
PriceChangeRate = prcroc(TMW);
plot(PriceChangeRate.Time,PriceChangeRate.PriceRoc)
title('Price Rate of Change for TMW')

Входные параметры

свернуть все

Данные за цены закрытия в виде матрицы, таблицы или расписания. Для матричного входа, Data M- 1 матрица цен закрытия. Расписания и таблицы с M строки должны содержать переменную под названием 'Close' (нечувствительный к регистру).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: PriceChangeRate = prcroc(TMW,'NumPeriods',18)

Различие в периоде в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumPeriods' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цены закрытия, возвращенная с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Ссылки

[1] Achelis, S. B. Технический анализ от А до Я. Второй Выпуск. McGraw-Hill, 1995, стр 243–245.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте