Ценовые инструменты производной

Анализируйте оценку опции акции и чувствительность

Производная акции является контрактом, значение которого, по крайней мере, частично получено на одну или несколько базовых долевых ценных бумаг. Financial Instruments Toolbox™ предоставляет дополнительную функциональность цене, вычислите чувствительность и хеджирование анализа ко многим долевым ценным бумагам. Можно оценить Ваниль, азиата, Лукбэка, Барьер и опции Распространения с моделями ценообразования, которые включают модели решетки, симуляции Монте-Карло и несколько решений закрытой формы. Для получения дополнительной информации смотрите Производные Акции (Financial Instruments Toolbox).

Функции

binpriceБином помещается и американская оценка опции вызова с помощью модели Кокса-Росса-Рубинштейна
blkimpvПодразумеваемая волатильность для опций фьючерсов из модели Black
blkpriceЧерная модель для оценки опций фьючерсов
blsdeltaЧувствительность Блэка-Шоулза к базовому изменению цен
blsgammaЧувствительность Блэка-Шоулза к базовому изменению дельты
blsimpvПодразумеваемая волатильность Блэка-Шоулза
blslambdaЭластичность Блэка-Шоулза
blspriceОценка пут- и колл-опциона Блэка-Шоулза
blsrhoЧувствительность Блэка-Шоулза к изменению процентной ставки
blsthetaЧувствительность Блэка-Шоулза к изменению времени до зрелости
blsvegaЧувствительность Блэка-Шоулза к базовой волатильности цен
opprofitПрибыль опции

Темы

Оценка и анализ производных акции

Вычислите цены, чувствительность и прибыль для портфелей опций акции с помощью модели Black-Scholes для европейских опций и биномиальной модели для американских опций.

Греко-нейтральные портфели европейских фондовых опционов

Этот пример создает портфель опции акции с помощью модели Black-Scholes для европейских опций, которая является одновременно дельтой, гаммой, и vega нейтральный.

Графический вывод чувствительности опции

Этот пример создает 3D график, показывающий, как гамма изменяется относительно цены за опцию Блэка-Шоулза.

Графический вывод чувствительности портфеля опций

Этот пример строит гамму как функцию цены и время для портфеля 10 опций Блэка-Шоулза.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте