Преобразуйте возвращают ряд, чтобы оценить ряд
[ вычисляет цены из стартовых цен TickSeries,TickTimes] = ret2tick(Data)NASSET активы и NUMOBS возвратите наблюдения.
[ добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". TickSeries,TickTimes] = ret2tick(___,Name,Value)
Вычислите рост цен двух запасов более чем год на основе трех инкрементных наблюдений возврата.
RetSeries = [0.10 0.12
0.05 0.04
-0.05 0.05];
RetIntervals = [182
91
92];
StartTime = datetime('18-Dec-2000','Locale','en_US');
[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'ReturnIntervals',RetIntervals,...
'StartTime',StartTime)TickSeries = 4×2
1.0000 1.0000
1.1000 1.1200
1.1550 1.1648
1.0973 1.2230
TickTimes = 4x1 datetime
18-Dec-2000
18-Jun-2001
17-Sep-2001
18-Dec-2001
timetable Входной параметрИспользуйте timetable введите, чтобы преобразовать ценовой ряд в ряд возврата, учитывая периодические возвраты двух запасов, наблюдаемых в первых, вторых, третьих, и четвертых кварталах.
RetSeries = [0.10 0.12
0.05 0.04
-0.05 0.05];
RetTimes = datetime({'6/18/2001','9/17/2001','12/18/2001'},'InputFormat','MM/dd/uuuu','Locale','en_US');
RetSeries = array2timetable(RetSeries,'RowTimes',RetTimes);
StartTime = datetime('12/18/2000','InputFormat','MM/dd/uuuu','Locale','en_US');
[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'StartTime',StartTime)TickSeries=4×2 timetable
Time RetSeries1 RetSeries2
___________ __________ __________
18-Dec-2000 1 1
18-Jun-2001 1.1 1.12
17-Sep-2001 1.155 1.1648
18-Dec-2001 1.0973 1.223
TickTimes = 4x1 datetime
18-Dec-2000
18-Jun-2001
17-Sep-2001
18-Dec-2001
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'StartTime',StartTime)'StartPrice' — Начальные цены на каждый активНачальные цены на каждый актив в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartPrice' и NASSETS- 1 вектор, указывающий на начальные цены на каждый актив или одну скалярную начальную цену, применился ко всем активам.
Типы данных: double
'ReturnIntervals' — Возвратите интервал между ценамиВозвратите интервал между ценами в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ReturnIntervals' и скалярный интервал возврата применился ко всем, возвращается, или вектор из длины NUMOBS возвратите интервалы между последовательными возвратами. ReturnIntervals задан как:
ReturnIntervals(t) = TickTimes(t) - TickTimes(t-1).
Примечание
Если тип Data расписание, ReturnIntervals проигнорирован.
Типы данных: double
'StartTime' — Время начала для первого наблюдения применилось к ценам всех активовReturnIntervals числовое (значение по умолчанию) | числовой | длительность | календарная длительностьВремя начала для первого наблюдения применилось к ценовой серии всех активов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartTime' и скалярная строка, вектор символов или datetime.
Примечание
Если ReturnIntervals длительность или календарное значение длительности, значение по умолчанию для StartTime datetime('today').
Если Data расписание и StartTime не задан, о получившихся ценах активов в первый период не сообщают.
Типы данных: double | string | char | datetime
'Method' — Метод, чтобы преобразовать актив возвращается к ценам'Simple' (значение по умолчанию) | вектор символов со значением 'Simple' или 'Continuous' | представьте в виде строки со значением "Simple" или "Continuous"Метод, чтобы преобразовать актив возвращается к ценам в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Method' и строка или вектор символов, указывающий на метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты.
Если методом является 'Simple', затем простые периодические возвраты используются:
TTickSeries(t) = TickSeries(t-1)*(1 + ReturnSeries(t)).
Если методом является 'Continuous', затем непрерывные возвраты используются:
TickSeries(t) = TickSeries(t-1)*exp(ReturnSeries(t)).
Типы данных: char | string
TickSeries — Массив временных рядов цен активовМассив временных рядов цен активов, возвращенных как NUMBOBS+1- NASSETS временные ряды цен активов того же типа (матрица, таблица или расписание) как вход Data. Первая строка содержит самые старые цены, и последняя строка содержит новое. Цены через данную строку приняты, чтобы произойти одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является ценовой серией отдельного актива.
TickTimes — Времена наблюдения сопоставлены с ценами в TickSeriesВремена наблюдения сопоставлены с ценами в TickSeries, возвращенный как NUMBOBS+1 вектор-столбец длины монотонно увеличивающихся времен наблюдения сопоставлен с ценами в TickSeries. Начальным временем является StartTime. Для матрицы и таблицы Data, последовательные наблюдения происходят в шаге, заданном в ReturnIntervals и для Data расписания, последовательные наблюдения выведены со времен и дат в Data.
Эта функция поддерживает вход Data это задано как высокий вектор-столбец, длинная таблица или длинное расписание. Для получения дополнительной информации смотрите tall и длинные массивы.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.