Учитывая сравнительный тест или портфель отслеживания, можно гарантировать, что риск портфеля относительно эталонного портфели не больше, чем заданная сумма. Portfolio
свойство объекта TrackingPort
позволяет вам идентифицировать портфель отслеживания. Для получения дополнительной информации об использовании портфеля отслеживания с отслеживанием ошибочных ограничений смотрите Работу с Отслеживанием Ошибочных Ограничений Используя Объект Портфеля.
Ошибочные ограничения отслеживания могут использоваться с любым из других поддерживаемых ограничений в Portfolio
объект без ограничений. Однако, поскольку набор портфеля обязательно и достаточно должен быть непустым компактным набором, приложение ошибочного ограничения отслеживания может привести к пустому набору портфеля. Использование estimateBounds
подтвердить, что набор портфеля непуст и компактен.
Предположим, что у вас есть начальный портфель в x0
, затем используйте Portfolio
возразите, чтобы настроить портфель отслеживания:
x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
disp(p.TrackingPort)
0.3000 0.2000 0.2000 0
Как со всеми свойствами массива, можно установить TrackingPort
со скалярным расширением. Это полезно, чтобы настроить одинаково взвешенный портфель отслеживания, например, 10 активов:
p = Portfolio('NumAssets', 10, 'TrackingPort', 1/10); disp(p.TrackingPort)
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
Очистить портфель отслеживания от вашего Portfolio
объект, используйте любого Portfolio
возразите или setTrackingPort
функция с пустым входом для TrackingPort
свойство. Если операционные издержки или ограничения оборота установлены, не возможно очистить TrackingPort
свойство таким образом. В этом случае, чтобы очистить TrackingPort
, сначала очистите зависимые свойства и затем очистите theTrackingPort
свойство.
TrackingPort
свойство может также быть установлено с setTrackingPort
который позволяет вам задать количество активов, если вы хотите использовать скалярное расширение. Например, учитывая начальный портфель в x0
Использование setTrackingPort
установить TrackingPort
свойство:
p = Portfolio; x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ]; p = setTrackingPort(p, x0); disp(p.TrackingPort)
0.3000 0.2000 0.2000 0
Чтобы создать одинаково взвешенный портфель четырех активов, использовать setTrackingPort
:
p = Portfolio; p = setTrackingPort(p, 1/4, 4); disp(p.TrackingPort)
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
checkFeasibility
| estimateBounds
| Portfolio
| setAssetList
| setInitPort
| setTrackingError
| setTrackingPort