Отслеживающие ошибочные ограничения являются дополнительными ограничениями (см. Ошибочные Ограничения Отслеживания), которые измеряются, риск относительно портфеля вызвал портфель отслеживания. Отслеживание ошибочных ограничений может быть установлено с помощью Portfolio
возразите или setTrackingError
функция.
Ошибочное ограничение отслеживания является дополнительным квадратичным ограничением, которое осуществляет верхнюю границу при отслеживании ошибки, которая является относительным риском между портфелем и обозначенным портфелем отслеживания. Для получения дополнительной информации смотрите Ошибочные Ограничения Отслеживания.
Ошибочное ограничение отслеживания может быть установлено с помощью Portfolio
возразите или setTrackingPort
и setTrackingError
функции. Ошибочное ограничение отслеживания зависит от портфеля отслеживания, который принят, чтобы быть нулем, если не установил, когда ошибочное ограничение отслеживания установлено. Ошибочное ограничение отслеживания имеет свойства TrackingError
, для верхней границы при отслеживании ошибки и TrackingPort
, для портфеля, против которого вычисляется отслеживание ошибки.
Примечание
Начальный портфель в Portfolio
свойство объекта InitPort
отлично от портфеля отслеживания в Portfolio
свойство объекта TrackingPort
.
Portfolio
ФункцияСвойства для ошибочных ограничений отслеживания установлены с помощью Portfolio
объект. Предположим, что у вас есть портфель отслеживания 10 активов в переменной x0, и вы хотите гарантировать, что ошибка отслеживания любого портфеля на границе эффективности - не больше, чем 8% относительно этого портфеля. Установить это ограничение:
x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; p = Portfolio('TrackingError', 0.08, 'TrackingPort', x0); disp(p.NumAssets) disp(p.TrackingError) disp(p.TrackingPort)
10 0.0800 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
Если NumAssets
или TrackingPort
свойства не установлены, прежде или когда ошибочное ограничение отслеживания установлено, различные правила применяются, чтобы присвоить значения по умолчанию этим свойствам (см. Подготовку Портфеля Отслеживания).
setTrackingError
ФункцияМожно также установить свойства для ошибки отслеживания портфеля setTrackingError
функция, чтобы задать и верхнюю границу для отслеживания ошибки и обозначенный портфель отслеживания. Предположим, что вы имеете портфель отслеживания 10 активов в переменной x0 и хотите гарантировать, что отслеживание ошибки - не больше, чем 8%. Учитывая Portfolio
объект p
Использование setTrackingError
установить ошибочное ограничение отслеживания с и без начального портфеля, устанавливаемого ранее:
x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
p = setTrackingError(p, 0.08);
disp(p.NumAssets)
disp(p.TrackingError)
disp(p.TrackingPort)
10 0.0800 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
или
x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
p = setTrackingError(p, 0.08, x0);
disp(p.NumAssets)
disp(p.TrackingError)
disp(p.TrackingPort)
10 0.0800 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
Если NumAssets
или TrackingPort
свойства не установлены, прежде или когда ошибочное ограничение отслеживания установлено, различные правила применяются, чтобы присвоить значения по умолчанию этим свойствам (см. Подготовку Портфеля Отслеживания).
setTrackingError
скалярное расширение реализаций на аргументе для портфеля отслеживания. Если NumAssets
свойство уже установлено в Portfolio
объект, скалярный аргумент для TrackingPort
расширяется, чтобы иметь то же значение через все размерности. Кроме того, setTrackingError
позволяет вам задать NumAssets
как дополнительный аргумент. Очистить ошибку отслеживания от вашего Portfolio
объект, используйте Portfolio
объект или setTrackingError
с пустыми входными параметрами для свойств, которые будут очищены.
Portfolio
| setBounds
| setBudget
| setDefaultConstraints
| setEquality
| setGroupRatio
| setGroups
| setInequality
| setOneWayTurnover
| setTrackingError
| setTrackingPort
| setTurnover