Во многих приложениях, создавая новый оптимальный портфель требует, чтобы сравнение нового портфеля с начальным или текущим портфелем сформировало списки из покупок и продаж. PortfolioCVaR
свойство объекта InitPort
позволяет вам идентифицировать начальный или текущий портфель. Начальный портфель также играет существенную роль, если у вас есть или операционные издержки или ограничения оборота. Начальный портфель не должен быть выполнимым в рамках ограничений проблемы. Это может произойти, если веса в портфеле переключили таким образом, что некоторые ограничения становятся нарушенными. Чтобы проверять, выполним ли ваш начальный портфель, используйте checkFeasibility
функция описана в Проверке Портфелей CVaR. Предположим, что у вас есть начальный портфель в x0
, затем используйте PortfolioCVaR
возразите, чтобы настроить начальный портфель:
x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ];
p = PortfolioCVaR('InitPort', x0);
disp(p.InitPort)
0.3000 0.2000 0.2000 0
Как со всеми свойствами массива, можно установить InitPort
со скалярным расширением. Это полезно, чтобы настроить одинаково взвешенный начальный портфель, например, 10 активов:
p = PortfolioCVaR('NumAssets', 10, 'InitPort', 1/10); disp(p.InitPort)
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
Очистить начальный портфель от вашего PortfolioCVaR
объект, используйте любого PortfolioCVaR
возразите или setInitPort
функция с пустым входом для InitPort
свойство. Если операционные издержки или ограничения оборота установлены, не возможно очистить InitPort
свойство таким образом. В этом случае, чтобы очистить InitPort
, сначала очистите зависимые свойства и затем очистите theInitPort
свойство.
InitPort
свойство может также быть установлено с setInitPort
который позволяет вам задать количество активов, если вы хотите использовать скалярное расширение. Например, учитывая начальный портфель в x0
Использование setInitPort
установить InitPort
свойство:
p = PortfolioCVaR; x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ]; p = setInitPort(p, x0); disp(p.InitPort)
0.3000 0.2000 0.2000 0
Чтобы создать одинаково взвешенный портфель четырех активов, использовать setInitPort
:
p = PortfolioCVaR; p = setInitPort(p, 1/4, 4); disp(p.InitPort)
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
PortfolioCVaR
возразите функциям, которые работают или с операционными издержками или с ограничениями оборота, также зависят от InitPort
свойство. Так, функции множества для операционных издержек или ограничений оборота разрешают присвоение значения для InitPort
свойство как часть их реализации. Для получения дополнительной информации смотрите Работу с Ограничениями Среднего оборота Используя Объект PortfolioCVaR, Работу с Односторонними Ограничениями Оборота Используя Объект PortfolioCVaR и Работу с Операционными издержками. Если или операционные издержки или ограничения оборота используются, то InitPort
свойство должно иметь непустое значение. Отсутствующий определенное значение присвоено через PortfolioCVaR
возразите или различные функции множества, PortfolioCVaR
возразите устанавливает InitPort
к 0
и предупреждает если BuyCost
, SellCost
, или Turnover
свойства установлены. Этот пример показывает то, что происходит, если вы задаете ограничение среднего оборота с начальным портфелем:
p = PortfolioCVaR('Turnover', 0.3, 'InitPort', [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ]); disp(p.InitPort)
0.3000 0.2000 0.2000 0
p = PortfolioCVaR('Turnover', 0.3);
disp(p.InitPort)
Warning: InitPort and NumAssets are empty and either transaction costs or turnover constraints specified. Will set NumAssets = 1 and InitPort = 0. > In PortfolioCVaR.checkarguments at 322 In PortfolioCVaR.PortfolioCVaR>PortfolioCVaR.PortfolioCVaR at 195 0
checkFeasibility
| estimateBounds
| PortfolioCVaR
| setAssetList
| setInitPort