Односторонние ограничения оборота являются дополнительными ограничениями (см. Односторонние Ограничения Оборота), которые осуществляют верхние границы на чистом объеме закупок или чистой сумме продаж. Односторонние ограничения оборота могут быть установлены с помощью PortfolioCVaR
возразите или setOneWayTurnover
функция. Односторонние ограничения оборота зависят от начального или текущего портфеля, который принят, чтобы быть нулем, если не установил, когда ограничения оборота установлены. Односторонние ограничения оборота имеют свойства BuyTurnover
, для верхней границы на чистом объеме закупок, SellTurnover
, для верхней границы на чистой сумме продаж и InitPort
, для портфеля, против которого вычисляется оборот.
PortfolioCVaR
ФункцияСвойства для односторонних ограничений оборота установлены с помощью PortfolioCVaR
объект. Предположим, что у вас есть начальный портфель с 10 активами в переменной x0
и вы хотите гарантировать, что оборот на покупках - не больше, чем 30%, и оборот на продажах - не больше, чем 20% начального портфеля. Установить эти ограничения оборота:
x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; p = PortfolioCVaR('BuyTurnover', 0.3, 'SellTurnover', 0.2, 'InitPort', x0); disp(p.NumAssets) disp(p.BuyTurnover) disp(p.SellTurnover) disp(p.InitPort)
10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
Если NumAssets
или InitPort
свойства не установлены, прежде или когда ограничение оборота установлено, различные правила применяются, чтобы присвоить значения по умолчанию этим свойствам (см. Подготовку Начального или Текущего Портфеля).
setOneWayTurnover
ФункцияМожно также установить свойства для использования оборота портфеля setOneWayTurnover
задавать к верхним границам для оборота на покупках (BuyTurnover
) и продажи (SellTurnover
) и начальный портфель. Предположим, что у вас есть начальный портфель 10 активов в переменной x0
и хочу гарантировать, что оборот на покупках - не больше, чем 30% и что оборот на продажах - не больше, чем 20% начального портфеля. Учитывая PortfolioCVaR
объект p
Использование setOneWayTurnover
установить ограничения оборота с и без начального портфеля, устанавливаемого ранее:
x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = PortfolioCVaR('InitPort', x0);
p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2);
disp(p.NumAssets)
disp(p.BuyTurnover)
disp(p.SellTurnover)
disp(p.InitPort)
10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; p = PortfolioCVaR; p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2, x0); disp(p.NumAssets) disp(p.BuyTurnover) disp(p.SellTurnover) disp(p.InitPort)
10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
setOneWayTurnover
скалярное расширение реализаций на аргументе для начального портфеля. Если NumAssets
свойство уже установлено в PortfolioCVaR
объект, скалярный аргумент для InitPort
расширяется, чтобы иметь то же значение через все размерности. Кроме того, setOneWayTurnover
позволяет вам задать NumAssets
как дополнительный аргумент. Удалить односторонний оборот из вашего PortfolioCVaR
объект, используйте thePortfolioCVaR
объект или setOneWayTurnover
с пустыми входными параметрами для свойств, которые будут очищены.
PortfolioCVaR
| setBounds
| setBudget
| setDefaultConstraints
| setEquality
| setGroupRatio
| setGroups
| setInequality
| setOneWayTurnover
| setTurnover