Документация

Установка линейных ограничений равенства Используя PortfolioCVaR Функция

Свойства для линейных ограничений равенства установлены с помощью PortfolioCVaR объект. Предположим, что вы имеете портфель пяти активов и хотите гарантировать, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Установить это ограничение:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR('AEquality', A, 'bEquality', b);
disp(p.NumAssets)
disp(p.AEquality)
disp(p.bEquality)

5

1     1     1     0     0

0.5000

Установка линейных ограничений равенства Используя setEquality и addEquality Функции

Можно также установить свойства для линейного использования ограничений равенства setEquality. Предположим, что вы имеете портфель пяти активов и хотите гарантировать, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Учитывая PortfolioCVaR объект pИспользование setEquality установить линейные ограничения равенства:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR;
p = setEquality(p, A, b);
disp(p.NumAssets)
disp(p.AEquality)
disp(p.bEquality)

5

1     1     1     0     0

0.5000

Предположим, что вы хотите добавить другое линейное ограничение равенства, чтобы гарантировать, что последние три актива также составляют 50% вашего портфеля. Можно настроить увеличенную систему линейных равенств или использования addEquality создавать линейные ограничения равенства. В данном примере создайте другую систему равенств:

p = PortfolioCVaR;
A = [ 1 1 1 0 0 ];    % first equality constraint
b = 0.5;
p = setEquality(p, A, b);

A = [ 0 0 1 1 1 ];    % second equality constraint
b = 0.5;
p = addEquality(p, A, b);

disp(p.NumAssets)
disp(p.AEquality)
disp(p.bEquality)

5

1     1     1     0     0
0     0     1     1     1

0.5000
0.5000

PortfolioCVaR объект, setEquality, и addEquality реализуйте скалярное расширение на bEquality свойство на основе размерности матрицы в AEquality свойство.