Ценовой европейский пут-опцион на связях с помощью модели Black
PutPrice = bkput(Strike,ZeroData,Sigma,BondData,Settle,Expiry,Period,Basis,EndMonthRule,InterpMethod,StrikeConvention)
Strike | Скаляр или число вариантов ( |
ZeroData | 2D столбец (опционально с тремя столбцами) матрица, содержащая нулевую (точечную) информацию об уровне раньше, обесценивал будущие потоки наличности.
|
Sigma | Скаляр или |
BondData | Вектор-строка с три (опционально четыре) столбцы или
|
Settle | Расчетный день опций, заданное использование последовательного номера даты или вектора символов даты. |
Expiry | Скаляр или |
Period | (Необязательно) Количество купонов в год для базовой связи. Значение по умолчанию = |
Basis | (Необязательно) основание Дневного количества связи. Вектор из целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите Основание. |
EndMonthRule | (Необязательно) правило Конца месяца. Это правило применяется только когда |
InterpMethod | (Необязательно) Скалярный целочисленный метод интерполяции кривой нулевой ширины. Для потоков наличности, которые не падают на дату, найденную в |
StrikeConvention | (Необязательно) скаляр или
|
PutPrice = bkput(Strike,ZeroData,Sigma,BondData,Settle,Expiry,Period,Basis,EndMonthRule,InterpMethod, StrikeConvention)
с помощью модели Черного цвета, выводит NOPT
- 1
вектор из цен европейских пут-опционов на связях.
Если потоки наличности происходят вне дат, заполненных ZeroData
, входная кривая нулевой ширины, соответствующий нулевой уровень для дисконтирования таких потоков наличности получен путем экстраполирования самого близкого уровня на кривой (то есть, если поток наличности происходит перед первым или после последней даты на входной кривой нулевой ширины, пологая кривая принята).
Кроме того, можно использовать метод getZeroRates
для IRDataCurve
объект с Dates
свойство создать вектор из дат и данных, приемлемых для bkput
. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование Объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й Выпуск, Prentice Hall, 2003, стр 287–288, 508–515.