Загрузите кривую процентной ставки, часто называемую кривой подкачки, с помощью объекта IRDataCurve. Статический метод начальной загрузки берет в качестве входных параметров массив ячеек инструментов рынка (который может быть депозитами, фьючерсами процентной ставки, подкачками и связями), и загружает кривую процентной ставки или форварда или кривой нулевой ширины. Также возможно задать несколько методов интерполяции, включая кусочный постоянный, линейный, и Кусочный кубический интерполяционный полином Эрмита (PCHIP).

Анализируйте индексированные инструменты инфляции с помощью Financial Toolbox™ и Financial Instruments Toolbox™.

Создайте Модель Диболда-Ли кривой доходности США в течение каждого месяца от 1 990 до 2010. Этот пример также демонстрирует, как предсказать будущие кривые доходности, подбирая авторегрессивную модель к временным рядам каждого параметра.

Используйте объекты IRFunctionCurve смоделировать термин структура процентных ставок (также называемый кривой доходности). Это может контрастироваться с моделированием термина структура с векторами из дат и данных и интерполяции между точками (который может в настоящее время быть сделан с функцией prbyzero).

Анализируйте индексированные инструменты инфляции с помощью Financial Toolbox™ и Financial Instruments Toolbox™.

Ценовой бермудец swaptions использование моделей процентной ставки в Financial Instruments Toolbox™. А именно, Белая как оболочка одна факторная модель, Линейная Гауссова 2D факторная модель и Модель Рынка LIBOR калибруются, чтобы продать данные и затем используются, чтобы сгенерировать пути процентной ставки с помощью симуляции Монте-Карло.

Используйте hwcalbycap, чтобы калибровать данные о рынке с моделью Normal (Bachelier) к цене caplets. Используйте модель Normal (Bachelier), чтобы выполнить калибровки при работе с отрицательными процентными ставками, забастовками и нормальной подразумеваемой волатильностью.

Используйте hwcalbyfloor, чтобы калибровать данные о рынке с моделью Normal (Bachelier) к цене floorlets. Используйте модель Normal (Bachelier), чтобы выполнить калибровки при работе с отрицательными процентными ставками, забастовками и нормальной подразумеваемой волатильностью.

Иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы создать дерево Black-Derman-Toy (BDT) и оценить портфель инструментов с помощью модели BDT.

Иллюстрирует, как MATLAB® может использоваться, чтобы создать портфель ценных бумаг производных процентной ставки и оценить его с помощью Черной-Karasinski модели процентной ставки. Пример также показывает некоторые стратегии хеджирования минимизировать воздействие движений рынка.

Оцените европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™. Этот пример демонстрирует четыре закрытых приближения формы (Kemna-Vorst, Налог, Тернбулл-Уокемен и Haug-Haug-Margrabe), модель решетки (Кокс-Росс-Рубинштейн) и симуляция Монте-Карло. Все эти методы включают некоторые компромиссы между числовой точностью и вычислительным КПД. Этот пример также демонстрирует, как изменения спотовых цен, энергозависимости и цен исполнения опциона влияют на цены опции на европейскую Ваниль и азиатские опции.

Цена и вычисляет чувствительность для европейских и американских опций распространения с помощью различных методов. Во-первых, цена и чувствительность для европейской опции распространения вычисляются с помощью закрытых решений для формы. Затем цена и чувствительность для американской опции распространения вычислены с помощью конечной разности и симуляций Монте-Карло. Наконец, последующий анализ проводится на опциях распространения с различной областью значений входных параметров.

Иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы создать дерево Black-Derman-Toy (BDT) и оценить портфель инструментов с помощью модели BDT.

Иллюстрирует, как MATLAB® может использоваться, чтобы создать портфель ценных бумаг производных процентной ставки и оценить его с помощью Черной-Karasinski модели процентной ставки. Пример также показывает некоторые стратегии хеджирования минимизировать воздействие движений рынка.

Цена и вычисляет чувствительность для европейских и американских опций распространения с помощью различных методов. Во-первых, цена и чувствительность для европейской опции распространения вычисляются с помощью закрытых решений для формы. Затем цена и чувствительность для американской опции распространения вычислены с помощью конечной разности и симуляций Монте-Карло. Наконец, последующий анализ проводится на опциях распространения с различной областью значений входных параметров.

Различные стратегии хеджирования минимизировать воздействие в Энергетическом рынке с помощью Взломанных Опций Распространения.

Оцените опцию колебания с помощью симуляции Монте-Карло и метода Лонгштафф-Шварца. Нейтральная к риску симуляция базовой цены на природный газ проводится с помощью возвращающейся среднее значение модели. Результаты симуляции используются, чтобы оценить опцию колебания на основе метода Лонгштафф-Шварца [6]. Этот подход использует метод регрессии, чтобы аппроксимировать значение продолжения опции. Сравнение сделано между полиномом и основанием сплайна соответствовать регрессии. Наконец, получившиеся цены анализируются против более низких и верхних ценовых контуров, выведенных из стандартных европейских и американских опций.

Симулируйте цены на электроэнергию с помощью возвращающейся среднее значение модели с сезонностью и компонентом скачка. Модель калибруется под реальной вероятностью с помощью исторических цен на электроэнергию. Рыночная цена риска получена из цен фьючерсов. Нейтральная к риску симуляция Монте-Карло проводится с помощью калиброванной модели и рыночной цены риска. Результаты симуляции используются, чтобы оценить бермудскую опцию с ценами на электроэнергию как базовое.

Оцените европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™. Этот пример демонстрирует четыре закрытых приближения формы (Kemna-Vorst, Налог, Тернбулл-Уокемен и Haug-Haug-Margrabe), модель решетки (Кокс-Росс-Рубинштейн) и симуляция Монте-Карло. Все эти методы включают некоторые компромиссы между числовой точностью и вычислительным КПД. Этот пример также демонстрирует, как изменения спотовых цен, энергозависимости и цен исполнения опциона влияют на цены опции на европейскую Ваниль и азиатские опции.

Иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы оценить европейские колл-опционы ванили с помощью различных моделей акции.

Различные стратегии хеджирования минимизировать воздействие в Энергетическом рынке с помощью Взломанных Опций Распространения.

Симулируйте цены на электроэнергию с помощью возвращающейся среднее значение модели с сезонностью и компонентом скачка. Модель калибруется под реальной вероятностью с помощью исторических цен на электроэнергию. Рыночная цена риска получена из цен фьючерсов. Нейтральная к риску симуляция Монте-Карло проводится с помощью калиброванной модели и рыночной цены риска. Результаты симуляции используются, чтобы оценить бермудскую опцию с ценами на электроэнергию как базовое.

Оцените европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™. Этот пример демонстрирует четыре закрытых приближения формы (Kemna-Vorst, Налог, Тернбулл-Уокемен и Haug-Haug-Margrabe), модель решетки (Кокс-Росс-Рубинштейн) и симуляция Монте-Карло. Все эти методы включают некоторые компромиссы между числовой точностью и вычислительным КПД. Этот пример также демонстрирует, как изменения спотовых цен, энергозависимости и цен исполнения опциона влияют на цены опции на европейскую Ваниль и азиатские опции.

Различные стратегии хеджирования минимизировать воздействие в Энергетическом рынке с помощью Взломанных Опций Распространения.

Симулируйте цены на электроэнергию с помощью возвращающейся среднее значение модели с сезонностью и компонентом скачка. Модель калибруется под реальной вероятностью с помощью исторических цен на электроэнергию. Рыночная цена риска получена из цен фьючерсов. Нейтральная к риску симуляция Монте-Карло проводится с помощью калиброванной модели и рыночной цены риска. Результаты симуляции используются, чтобы оценить бермудскую опцию с ценами на электроэнергию как базовое.

Ценовой сначала к значению по умолчанию (FTD) подкачивает под гомогенным предположением потерь.

Оцените опцию CDS одно имени с помощью cdsoptprice.

Вычислите одностороннее значение кредита (оценка) корректировка (CVA) для банковского холдинга портфель подкачек процентной ставки ванили с несколькими контрагентами. CVA является ожидаемой потерей по внебиржевому контракту или портфелю контрактов из-за значения по умолчанию контрагента. CVA для конкретного контрагента задан как сумма по всем моментам времени обесцененного ожидаемого воздействия в каждый момент, умноженный на вероятность что значения по умолчанию контрагента в тот момент, все умноженные на 1 минус скорость восстановления. Формула CVA:

Подход к моделированию неправильного пути рискует для Кредитного риска Контрагента с помощью Гауссовой связки.

Иллюстрирует, как Financial Toolbox™ и Financial Instruments Toolbox™ используются, чтобы оценить ипотеку уровня поддержанная безопасность с помощью модели BDT.

Предварительная оплата модели в MATLAB® с помощью функциональности от Financial Instruments Toolbox™. А именно, изменение модели предварительной оплаты Ричарда и Списка реализовано с помощью двух факторных Белых как оболочка моделей процентной ставки и Модели Рынка LIBOR, чтобы симулировать будущие пути процентной ставки. Ценная бумага, обеспеченная закладной, оценена и с пользовательскими и с моделями предварительной оплаты по умолчанию.

Используйте базовый пул MBS для 30-летней ипотеки с фиксированной процентной ставкой, чтобы задать связь PAC и затем задать последовательный CMO.

Используйте defprobstrip, чтобы загрузить defprobcurve основанное на объектах на инструментах CDS рынка.

Калибруйте переключенные параметры модели SABR для инструмента Swaption, когда вы будете использовать метод ценообразования SABR.

Используйте два различных метода, чтобы калибровать стохастическую модель энергозависимости SABR от подразумеваемых Нормальных колебаний рынка (Bachelier) с отрицательными забастовками. Оба подхода используют аналитический калькулятор цен SABR. Когда Бета параметр модели SABR обнуляется, модель является моделью Normal SABR, которая позволяет вычислять подразумеваемые Нормальные колебания для отрицательных забастовок.

Используйте два различных метода, чтобы калибровать стохастическую модель энергозависимости SABR от подразумеваемых Черных колебаний рынка. Оба подхода используют аналитический калькулятор цен SABR.

Оцените swaption использование модели SABR. Во-первых, вы создаете swaption поверхность энергозависимости из волатильности рынка путем калибровки параметров модели SABR отдельно для каждой swaption зрелости с помощью аналитического калькулятора цен SABR. Вы затем вычисляете swaption цену при помощи подразумеваемой Черной энергозависимости на поверхности с аналитическим калькулятором цен SABR.

Рабочий процесс, чтобы оценить товарный инструмент Распространения, когда вы используете Модель Блэка-Скоулза и Кирка и BjerksundStensland аналитические методы ценообразования.

Загрузите кривую вероятности по умолчанию для инструментов CDS.

Используйте finportfolio и pricePorfolio, чтобы создать и оценить портфель инструментов акции и процентной ставки. Портфель содержит ваниль FixedBond, OptionEmbeddedFixedBond, европейский колл-опцион Ванили, американский колл-опцион Ванили и азиатский колл-опцион.

Рабочий процесс, чтобы создать и оценить портфель инструментов опции связи и связи. Можно использовать finportfolio и pricePorfolio, чтобы оценить FixedBond, FixedBondOption, OptionEmbeddedFixedBond и инструменты FloatBond с помощью метода ценообразования IRTree.