Кредитный риск контрагента

Модели кредитного риска контрагента для воздействий для вычисления корректировки стоимости кредита (CVA)

Кредитный риск контрагента - то, что контрагент к контракту не будет соответствовать его договорным обязательствам. Financial Toolbox™ обеспечивает функции, чтобы вычислить кредитные риски и сопутствующие суммы от метки на рынок договорные стоимости OTC и вычислить профили воздействия от кредитных рисков.

Функции

creditexposuresВычислите кредитные риски из договорных стоимостей
exposureprofilesВычислите профили воздействия из кредитных рисков

Темы

Кредитный риск контрагента и CVA

В этом примере показано, как вычислить одностороннее значение кредита (оценка) корректировка (CVA) для банковского холдинга, портфель процентной ставки ванили подкачивает с несколькими контрагентами.

Неправильным путем риск со связками

Этот пример показывает подход к моделированию неправильным путем риска для Кредитного риска Контрагента с помощью Гауссовой связки.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте