validatemodel
Подтвердите качество компактной модели протокола результатов кредита
Синтаксис
Описание
Stats = validatemodel(csc,data)compactCreditScorecard модель для набора данных, заданного с помощью аргумента data.
[ задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе и возвращает выходные параметры Stats,T]
= validatemodel(___,Name,Value)Stats и T.
[ задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе и возвращает выходные параметры Stats,T,hf]
= validatemodel(___,Name,Value)Stats и T и фигура обрабатывает hf к ДНУ, ROC и графикам KS.
Примеры
Подтвердите компактную модель протокола результатов кредита
Вычислите статистику проверки допустимости модели для компактной модели протокола результатов кредита.
Создать compactCreditScorecard объект, необходимо сначала разработать модель протокола результатов кредита использование creditscorecard объект.
Создайте creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить data (использование набора данных от Refaat 2011).
load CreditCardData sc = creditscorecard(data, 'IDVar','CustID')
sc =
creditscorecard with properties:
GoodLabel: 0
ResponseVar: 'status'
WeightsVar: ''
VarNames: {1x11 cell}
NumericPredictors: {1x6 cell}
CategoricalPredictors: {'ResStatus' 'EmpStatus' 'OtherCC'}
BinMissingData: 0
IDVar: 'CustID'
PredictorVars: {1x9 cell}
Data: [1200x11 table]
Выполните автоматическое раскладывание с помощью опций по умолчанию. По умолчанию, autobinning использует Monotone алгоритм.
sc = autobinning(sc);
Подбирайте модель.
sc = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 1490.8527, Chi2Stat = 32.588614, PValue = 1.1387992e-08
2. Adding TmWBank, Deviance = 1467.1415, Chi2Stat = 23.711203, PValue = 1.1192909e-06
3. Adding AMBalance, Deviance = 1455.5715, Chi2Stat = 11.569967, PValue = 0.00067025601
4. Adding EmpStatus, Deviance = 1447.3451, Chi2Stat = 8.2264038, PValue = 0.0041285257
5. Adding CustAge, Deviance = 1441.994, Chi2Stat = 5.3511754, PValue = 0.020708306
6. Adding ResStatus, Deviance = 1437.8756, Chi2Stat = 4.118404, PValue = 0.042419078
7. Adding OtherCC, Deviance = 1433.707, Chi2Stat = 4.1686018, PValue = 0.041179769
Generalized linear regression model:
status ~ [Linear formula with 8 terms in 7 predictors]
Distribution = Binomial
Estimated Coefficients:
Estimate SE tStat pValue
________ ________ ______ __________
(Intercept) 0.70239 0.064001 10.975 5.0538e-28
CustAge 0.60833 0.24932 2.44 0.014687
ResStatus 1.377 0.65272 2.1097 0.034888
EmpStatus 0.88565 0.293 3.0227 0.0025055
CustIncome 0.70164 0.21844 3.2121 0.0013179
TmWBank 1.1074 0.23271 4.7589 1.9464e-06
OtherCC 1.0883 0.52912 2.0569 0.039696
AMBalance 1.045 0.32214 3.2439 0.0011792
1200 observations, 1192 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 89.7, p-value = 1.4e-16
Отформатируйте немасштабированные точки.
sc = formatpoints(sc, 'PointsOddsAndPDO',[500,2,50]);Преобразуйте creditscorecard объект в compactCreditScorecard объект. compactCreditScorecard объект является легкой версией creditscorecard объект, который используется для целей развертывания.
csc = compactCreditScorecard(sc);
Подтвердите компактную модель протокола результатов кредита путем генерации ДНА, ROC и графиков KS. Этот пример использует учебный data. Однако можно использовать любые данные о валидации, пока:
Данные имеют те же имена предиктора и типы предиктора, как данные раньше создавали начальный
creditscorecardобъект.Данные имеют столбец ответа с тем же именем как
'ResponseVar'свойство в начальномcreditscorecardобъект.Данные имеют столбец весов (если веса использовались, чтобы обучить модель) с тем же именем как
'WeightsVar'свойство в начальномcreditscorecardобъект.
[Stats,T] = validatemodel(csc,data,'Plot',{'CAP','ROC','KS'});
disp(Stats)
Measure Value
________________________ _______
{'Accuracy Ratio' } 0.32258
{'Area under ROC curve'} 0.66129
{'KS statistic' } 0.2246
{'KS score' } 499.62
disp(T(1:15,:))
Scores ProbDefault TrueBads FalseBads TrueGoods FalseGoods Sensitivity FalseAlarm PctObs
______ ___________ ________ _________ _________ __________ ___________ __________ __________
369.54 0.75313 0 1 802 397 0 0.0012453 0.00083333
378.19 0.73016 1 1 802 396 0.0025189 0.0012453 0.0016667
380.28 0.72444 2 1 802 395 0.0050378 0.0012453 0.0025
391.49 0.69234 3 1 802 394 0.0075567 0.0012453 0.0033333
395.57 0.68017 4 1 802 393 0.010076 0.0012453 0.0041667
396.14 0.67846 4 2 801 393 0.010076 0.0024907 0.005
396.45 0.67752 5 2 801 392 0.012594 0.0024907 0.0058333
398.61 0.67094 6 2 801 391 0.015113 0.0024907 0.0066667
398.68 0.67072 7 2 801 390 0.017632 0.0024907 0.0075
401.33 0.66255 8 2 801 389 0.020151 0.0024907 0.0083333
402.66 0.65842 8 3 800 389 0.020151 0.003736 0.0091667
404.25 0.65346 9 3 800 388 0.02267 0.003736 0.01
404.73 0.65193 9 4 799 388 0.02267 0.0049813 0.010833
405.53 0.64941 11 4 799 386 0.027708 0.0049813 0.0125
405.7 0.64887 11 5 798 386 0.027708 0.0062267 0.013333
Подтвердите компактную модель протокола результатов кредита с весами
Вычислите статистику проверки допустимости модели для компактной модели протокола результатов кредита с весами.
Создать compactCreditScorecard объект, необходимо сначала разработать модель протокола результатов кредита использование creditscorecard объект.
Используйте CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить данные (dataWeights) это содержит столбец (RowWeights) для весов (использующий набор данных от Refaat 2011).
load CreditCardDataСоздайте creditscorecard объект с помощью дополнительного аргумента пары "имя-значение" 'WeightsVar'.
sc = creditscorecard(dataWeights,'IDVar','CustID','WeightsVar','RowWeights')
sc =
creditscorecard with properties:
GoodLabel: 0
ResponseVar: 'status'
WeightsVar: 'RowWeights'
VarNames: {1x12 cell}
NumericPredictors: {1x6 cell}
CategoricalPredictors: {'ResStatus' 'EmpStatus' 'OtherCC'}
BinMissingData: 0
IDVar: 'CustID'
PredictorVars: {1x9 cell}
Data: [1200x12 table]
Выполните автоматическое раскладывание. По умолчанию, autobinning использует Monotone алгоритм.
sc = autobinning(sc)
sc =
creditscorecard with properties:
GoodLabel: 0
ResponseVar: 'status'
WeightsVar: 'RowWeights'
VarNames: {1x12 cell}
NumericPredictors: {1x6 cell}
CategoricalPredictors: {'ResStatus' 'EmpStatus' 'OtherCC'}
BinMissingData: 0
IDVar: 'CustID'
PredictorVars: {1x9 cell}
Data: [1200x12 table]
Подбирайте модель.
sc = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 764.3187, Chi2Stat = 15.81927, PValue = 6.968927e-05
2. Adding TmWBank, Deviance = 751.0215, Chi2Stat = 13.29726, PValue = 0.0002657942
3. Adding AMBalance, Deviance = 743.7581, Chi2Stat = 7.263384, PValue = 0.007037455
Generalized linear regression model:
logit(status) ~ 1 + CustIncome + TmWBank + AMBalance
Distribution = Binomial
Estimated Coefficients:
Estimate SE tStat pValue
________ ________ ______ __________
(Intercept) 0.70642 0.088702 7.964 1.6653e-15
CustIncome 1.0268 0.25758 3.9862 6.7132e-05
TmWBank 1.0973 0.31294 3.5063 0.0004543
AMBalance 1.0039 0.37576 2.6717 0.0075464
1200 observations, 1196 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 36.4, p-value = 6.22e-08
Отформатируйте немасштабированные точки.
sc = formatpoints(sc,'PointsOddsAndPDO',[500,2,50]);Преобразуйте creditscorecard объект в compactCreditScorecard объект. compactCreditScorecard объект является легкой версией creditscorecard объект, который используется для целей развертывания.
csc = compactCreditScorecard(sc);
Подтвердите компактную модель протокола результатов кредита путем генерации ДНА, ROC и графиков KS. Когда вы используете дополнительный аргумент пары "имя-значение" 'WeightsVar' задавать наблюдение (выборка) веса в исходном creditscorecard объект, T таблица для validatemodel статистика использования, суммы и совокупные суммы, которые взвешиваются количества.
Этот пример использует обучающие данные (dataWeights). Однако можно использовать любые данные о валидации, пока:
Данные имеют те же имена предиктора и типы предиктора, как данные раньше создавали начальный
creditscorecardобъект.Данные имеют столбец ответа с тем же именем как
'ResponseVar'свойство в начальномcreditscorecardобъект.Данные имеют столбец весов (если веса использовались, чтобы обучить модель) с тем же именем как
'WeightsVar'свойство в начальномcreditscorecardобъект.
[Stats,T] = validatemodel(csc,dataWeights,'Plot',{'CAP','ROC','KS'});
Stats
Stats=4×2 table
Measure Value
________________________ _______
{'Accuracy Ratio' } 0.28972
{'Area under ROC curve'} 0.64486
{'KS statistic' } 0.23215
{'KS score' } 505.41
T(1:10,:)
ans=10×9 table
Scores ProbDefault TrueBads FalseBads TrueGoods FalseGoods Sensitivity FalseAlarm PctObs
______ ___________ ________ _________ _________ __________ ___________ __________ _________
401.34 0.66253 1.0788 0 411.95 201.95 0.0053135 0 0.0017542
407.59 0.64289 4.8363 1.2768 410.67 198.19 0.023821 0.0030995 0.0099405
413.79 0.62292 6.9469 4.6942 407.25 196.08 0.034216 0.011395 0.018929
420.04 0.60236 18.459 9.3899 402.56 184.57 0.090918 0.022794 0.045285
437.27 0.544 18.459 10.514 401.43 184.57 0.090918 0.025523 0.047113
442.83 0.52481 18.973 12.794 399.15 184.06 0.093448 0.031057 0.051655
446.19 0.51319 22.396 14.15 397.8 180.64 0.11031 0.034349 0.059426
449.08 0.50317 24.325 14.405 397.54 178.71 0.11981 0.034968 0.062978
449.73 0.50095 28.246 18.049 393.9 174.78 0.13912 0.043813 0.075279
452.44 0.49153 31.511 23.565 388.38 171.52 0.1552 0.057204 0.089557
Подтвердите компактную модель карты кредитного рейтинга при использовании 'BinMissingData' Опция
Вычислите статистику проверки допустимости модели и присвойте точки для недостающих данных при использовании 'BinMissingData' опция.
Предикторы в
creditscorecardобъект, которые имеют недостающие данные в наборе обучающих данных, имеет явный интервал для<missing>с соответствующими точками в итоговом протоколе результатов. Эти точки вычисляются из значения Веса доказательства (WOE) для<missing>интервал и логистические коэффициенты модели. Для выигрыша целей эти точки присвоены отсутствующим значениям и значениям из области значений, и после того, как вы преобразуетеcreditscorecardвозразите противcompactCreditScorecardобъект, можно использовать итоговый счет, чтобы вычислить статистику проверки допустимости модели сvalidatemodel.Предикторы в
creditscorecardобъект без недостающих данных в наборе обучающих данных не имеет никакого<missing>интервал, таким образом, никакое ГОРЕ не может быть оценено от обучающих данных. По умолчанию точки для того, чтобы избегать и значений из области значений установлены вNaNприведение к счетуNaNпри выполненииscore. Для предикторов вcreditscorecardобъект, которые не имеют никакого явного<missing>интервал, используйте аргумент'Missing'значения именивformatpointsзадавать, как функция лечит недостающие данные от выигрыша целей. После преобразованияcreditscorecardвозразите противcompactCreditScorecardобъект, можно использовать итоговый счет, чтобы вычислить статистику проверки допустимости модели сvalidatemodel.
Создать compactCreditScorecard объект, необходимо сначала разработать модель протокола результатов кредита использование creditscorecard объект.
Создайте creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить dataMissing, таблица, которая содержит отсутствующие значения.
load CreditCardData.mat
head(dataMissing,5)ans=5×11 table
CustID CustAge TmAtAddress ResStatus EmpStatus CustIncome TmWBank OtherCC AMBalance UtilRate status
______ _______ ___________ ___________ _________ __________ _______ _______ _________ ________ ______
1 53 62 <undefined> Unknown 50000 55 Yes 1055.9 0.22 0
2 61 22 Home Owner Employed 52000 25 Yes 1161.6 0.24 0
3 47 30 Tenant Employed 37000 61 No 877.23 0.29 0
4 NaN 75 Home Owner Employed 53000 20 Yes 157.37 0.08 0
5 68 56 Home Owner Employed 53000 14 Yes 561.84 0.11 0
Используйте creditscorecard с аргументом 'BinMissingData' значения имени установите на true к интервалу недостающие числовые или категориальные данные в отдельном интервале. Примените автоматическое раскладывание.
sc = creditscorecard(dataMissing,'IDVar','CustID','BinMissingData',true); sc = autobinning(sc); disp(sc)
creditscorecard with properties:
GoodLabel: 0
ResponseVar: 'status'
WeightsVar: ''
VarNames: {1x11 cell}
NumericPredictors: {1x6 cell}
CategoricalPredictors: {'ResStatus' 'EmpStatus' 'OtherCC'}
BinMissingData: 1
IDVar: 'CustID'
PredictorVars: {1x9 cell}
Data: [1200x11 table]
Чтобы сделать любой отрицательный возраст или поступить недопустимая информация или "из области значений", установите минимальное значение нуля для 'CustAge' и 'CustIncome'. Для выигрыша и расчетов вероятности значения по умолчанию, значениям из области значений дают те же точки как отсутствующие значения.
sc = modifybins(sc,'CustAge','MinValue',0); sc = modifybins(sc,'CustIncome','MinValue',0);
Отобразите информацию об интервале для числовых данных для 'CustAge' это включает недостающие данные в отдельный интервал, пометил <missing>.
bi = bininfo(sc,'CustAge');
disp(bi) Bin Good Bad Odds WOE InfoValue
_____________ ____ ___ ______ ________ __________
{'[0,33)' } 69 52 1.3269 -0.42156 0.018993
{'[33,37)' } 63 45 1.4 -0.36795 0.012839
{'[37,40)' } 72 47 1.5319 -0.2779 0.0079824
{'[40,46)' } 172 89 1.9326 -0.04556 0.0004549
{'[46,48)' } 59 25 2.36 0.15424 0.0016199
{'[48,51)' } 99 41 2.4146 0.17713 0.0035449
{'[51,58)' } 157 62 2.5323 0.22469 0.0088407
{'[58,Inf]' } 93 25 3.72 0.60931 0.032198
{'<missing>'} 19 11 1.7273 -0.15787 0.00063885
{'Totals' } 803 397 2.0227 NaN 0.087112
Отобразите информацию об интервале для категориальных данных для 'ResStatus' это включает недостающие данные в отдельный интервал, пометил <missing>.
bi = bininfo(sc,'ResStatus');
disp(bi) Bin Good Bad Odds WOE InfoValue
______________ ____ ___ ______ _________ __________
{'Tenant' } 296 161 1.8385 -0.095463 0.0035249
{'Home Owner'} 352 171 2.0585 0.017549 0.00013382
{'Other' } 128 52 2.4615 0.19637 0.0055808
{'<missing>' } 27 13 2.0769 0.026469 2.3248e-05
{'Totals' } 803 397 2.0227 NaN 0.0092627
Для 'CustAge' и 'ResStatus' предикторы, обучающие данные содержат недостающие данные (NaNs и <undefined> значения. Для недостающих данных в этих предикторах процесс раскладывания оценивает значения WOE -0.15787 и 0.026469, соответственно.
Поскольку обучающие данные не содержат отсутствующих значений для 'EmpStatus' и 'CustIncome' предикторы, никакой предиктор не имеет явный интервал для отсутствующих значений.
bi = bininfo(sc,'EmpStatus');
disp(bi) Bin Good Bad Odds WOE InfoValue
____________ ____ ___ ______ ________ _________
{'Unknown' } 396 239 1.6569 -0.19947 0.021715
{'Employed'} 407 158 2.5759 0.2418 0.026323
{'Totals' } 803 397 2.0227 NaN 0.048038
bi = bininfo(sc,'CustIncome');
disp(bi) Bin Good Bad Odds WOE InfoValue
_________________ ____ ___ _______ _________ __________
{'[0,29000)' } 53 58 0.91379 -0.79457 0.06364
{'[29000,33000)'} 74 49 1.5102 -0.29217 0.0091366
{'[33000,35000)'} 68 36 1.8889 -0.06843 0.00041042
{'[35000,40000)'} 193 98 1.9694 -0.026696 0.00017359
{'[40000,42000)'} 68 34 2 -0.011271 1.0819e-05
{'[42000,47000)'} 164 66 2.4848 0.20579 0.0078175
{'[47000,Inf]' } 183 56 3.2679 0.47972 0.041657
{'Totals' } 803 397 2.0227 NaN 0.12285
Используйте fitmodel подбирать модель логистической регрессии использование данных о Весе доказательства (WOE). fitmodel внутренне преобразовывает все переменные предикторы в значения WOE при помощи интервалов, найденных в автоматическом процессе раскладывания. fitmodel затем подбирает модель логистической регрессии использование пошагового метода (по умолчанию). Для предикторов, которые имеют недостающие данные, существует явный <missing> интервал, с соответствующим значением WOE, вычисленным из данных. Когда вы используете fitmodel, функция применяет соответствующее значение WOE для <missing> интервал при выполнении преобразования WOE.
[sc,mdl] = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 1490.8527, Chi2Stat = 32.588614, PValue = 1.1387992e-08
2. Adding TmWBank, Deviance = 1467.1415, Chi2Stat = 23.711203, PValue = 1.1192909e-06
3. Adding AMBalance, Deviance = 1455.5715, Chi2Stat = 11.569967, PValue = 0.00067025601
4. Adding EmpStatus, Deviance = 1447.3451, Chi2Stat = 8.2264038, PValue = 0.0041285257
5. Adding CustAge, Deviance = 1442.8477, Chi2Stat = 4.4974731, PValue = 0.033944979
6. Adding ResStatus, Deviance = 1438.9783, Chi2Stat = 3.86941, PValue = 0.049173805
7. Adding OtherCC, Deviance = 1434.9751, Chi2Stat = 4.0031966, PValue = 0.045414057
Generalized linear regression model:
status ~ [Linear formula with 8 terms in 7 predictors]
Distribution = Binomial
Estimated Coefficients:
Estimate SE tStat pValue
________ ________ ______ __________
(Intercept) 0.70229 0.063959 10.98 4.7498e-28
CustAge 0.57421 0.25708 2.2335 0.025513
ResStatus 1.3629 0.66952 2.0356 0.04179
EmpStatus 0.88373 0.2929 3.0172 0.002551
CustIncome 0.73535 0.2159 3.406 0.00065929
TmWBank 1.1065 0.23267 4.7556 1.9783e-06
OtherCC 1.0648 0.52826 2.0156 0.043841
AMBalance 1.0446 0.32197 3.2443 0.0011775
1200 observations, 1192 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 88.5, p-value = 2.55e-16
Масштабируйте точки протокола результатов "точками, разногласиями, и указывает, чтобы удвоить разногласия (PDO)" метод с помощью 'PointsOddsAndPDO' аргумент formatpoints. Предположим, что вы хотите, чтобы счет 500 точек имел разногласия 2 (вдвое более вероятный быть хорошими, чем быть плохими) и что разногласия удваивают каждые 50 точек (так, чтобы 550 точек имели бы разногласия 4).
Отобразите протокол результатов, показывающий масштабированные точки для предикторов, сохраненных в подходящей модели.
sc = formatpoints(sc,'PointsOddsAndPDO',[500 2 50]);
PointsInfo = displaypoints(sc)PointsInfo=38×3 table
Predictors Bin Points
_____________ ______________ ______
{'CustAge' } {'[0,33)' } 54.062
{'CustAge' } {'[33,37)' } 56.282
{'CustAge' } {'[37,40)' } 60.012
{'CustAge' } {'[40,46)' } 69.636
{'CustAge' } {'[46,48)' } 77.912
{'CustAge' } {'[48,51)' } 78.86
{'CustAge' } {'[51,58)' } 80.83
{'CustAge' } {'[58,Inf]' } 96.76
{'CustAge' } {'<missing>' } 64.984
{'ResStatus'} {'Tenant' } 62.138
{'ResStatus'} {'Home Owner'} 73.248
{'ResStatus'} {'Other' } 90.828
{'ResStatus'} {'<missing>' } 74.125
{'EmpStatus'} {'Unknown' } 58.807
{'EmpStatus'} {'Employed' } 86.937
{'EmpStatus'} {'<missing>' } NaN
⋮
Заметьте что точки для <missing> интервал для 'CustAge' и 'ResStatus' явным образом показаны (как 64.9836 и 74.1250, соответственно). Функция вычисляет эти точки из значения WOE для <missing> интервал и логистические коэффициенты модели.
Для предикторов, которые не имеют никаких недостающих данных в наборе обучающих данных, нет никакого явного <missing> интервал во время обучения модели. По умолчанию, displaypoints сообщают точки как NaN для недостающих данных, приводящих к счету NaN когда вы используете score. Для этих предикторов используйте аргумент пары "имя-значение" 'Missing' в formatpoints указать, как недостающие данные нужно лечить от выигрыша целей.
Используйте compactCreditScorecard преобразовывать creditscorecard объект в compactCreditScorecard объект. compactCreditScorecard объект является легкой версией creditscorecard объект, который используется для целей развертывания.
csc = compactCreditScorecard(sc);
В целях рисунка возьмите несколько строк из исходных данных как тестовые данные и введите некоторые недостающие данные. Также введите некоторых недопустимых, или из области значений, значения. Для числовых данных значения ниже минимума (или выше максимума) рассматриваются недопустимыми, такие как отрицательная величина для возраста (вспомните, что на предыдущем шаге, вы устанавливаете 'MinValue' к 0 для 'CustAge' и 'CustIncome'). Для категориальных данных недопустимые значения являются категориями, не явным образом включенными в протокол результатов, например, жилое состояние, не ранее сопоставленное с категориями протокола результатов, такими как "Дом" или бессмысленная строка, такими как "abc123".
Этот пример использует очень небольшой набор данных валидации только, чтобы проиллюстрировать выигрыш строк с тем, чтобы избегать и значениями из области значений и отношением между выигрышем и проверкой допустимости модели.
tdata = dataMissing(11:200,mdl.PredictorNames); % Keep only the predictors retained in the model tdata.status = dataMissing.status(11:200); % Copy the response variable value, needed for validation purposes % Set some missing values tdata.CustAge(1) = NaN; tdata.ResStatus(2) = '<undefined>'; tdata.EmpStatus(3) = '<undefined>'; tdata.CustIncome(4) = NaN; % Set some invalid values tdata.CustAge(5) = -100; tdata.ResStatus(6) = 'House'; tdata.EmpStatus(7) = 'Freelancer'; tdata.CustIncome(8) = -1; disp(tdata(1:10,:))
CustAge ResStatus EmpStatus CustIncome TmWBank OtherCC AMBalance status
_______ ___________ ___________ __________ _______ _______ _________ ______
NaN Tenant Unknown 34000 44 Yes 119.8 1
48 <undefined> Unknown 44000 14 Yes 403.62 0
65 Home Owner <undefined> 48000 6 No 111.88 0
44 Other Unknown NaN 35 No 436.41 0
-100 Other Employed 46000 16 Yes 162.21 0
33 House Employed 36000 36 Yes 845.02 0
39 Tenant Freelancer 34000 40 Yes 756.26 1
24 Home Owner Employed -1 19 Yes 449.61 0
NaN Home Owner Employed 51000 11 Yes 519.46 1
52 Other Unknown 42000 12 Yes 1269.2 0
Используйте validatemodel для compactCreditScorecard объект с набором данных валидации (tdata).
[ValStats,ValTable] = validatemodel(csc,tdata,'Plot',{'CAP','ROC','KS'});
disp(ValStats)
Measure Value
________________________ _______
{'Accuracy Ratio' } 0.35376
{'Area under ROC curve'} 0.67688
{'KS statistic' } 0.32462
{'KS score' } 493.35
disp(ValTable(1:10,:))
Scores ProbDefault TrueBads FalseBads TrueGoods FalseGoods Sensitivity FalseAlarm PctObs
______ ___________ ________ _________ _________ __________ ___________ __________ _________
597.33 NaN 0 1 135 54 0 0.0073529 0.0052632
598.54 NaN 0 2 134 54 0 0.014706 0.010526
601.18 NaN 1 2 134 53 0.018519 0.014706 0.015789
637.3 NaN 1 3 133 53 0.018519 0.022059 0.021053
NaN 0.69421 2 3 133 52 0.037037 0.022059 0.026316
NaN 0.65394 2 4 132 52 0.037037 0.029412 0.031579
NaN 0.64441 2 5 131 52 0.037037 0.036765 0.036842
NaN 0.62799 3 5 131 51 0.055556 0.036765 0.042105
390.86 0.58964 4 5 131 50 0.074074 0.036765 0.047368
404.09 0.57902 6 5 131 48 0.11111 0.036765 0.057895
Входные параметры
Выходные аргументы
Больше о
Ссылки
[1] “Базельский комитет по банковскому надзору: исследования валидации внутренних систем оценки”. Рабочий документ № 14, февраль 2005.
[2] Refaat, M. Протоколы результатов Кредитного риска: Разработка и Реализация Используя SAS. lulu.com, 2011.
[3] Loeffler, G. и П. Н. Пош. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.
Смотрите также
compactCreditScorecard | displaypoints | probdefault | score