Пожизненные модели для вероятности оценочной потери по умолчанию резервируют на основе "пожизненного" аналитического условного выражения на макроэкономических сценариях.
fitLifetimePDModel | Создайте заданный пожизненный тип объекта модели PD |
predict | Вычислите условный PD |
predictLifetime | Вычислите совокупный пожизненный PD, крайний PD и вероятность выживания |
modelDiscrimination | Вычислите данные ROC и AUROC |
modelAccuracy | Вычислите RMSE предсказанных и наблюдаемых ФУНТОВ на сгруппированных данных |
Основная пожизненная проверка допустимости модели PD
В этом примере показано, как выполнить валидацию базовой модели на пожизненной вероятности модели (PD) по умолчанию путем просмотра подобранной модели, оцененных коэффициентов и p-значений.
Сравните модель Logisitic для пожизненного PD, чтобы защитить модель
В этом примере показано, как сравнить новый Logistic модель для пожизненного PD против модели "чемпиона".
Сравните пожизненные модели PD Используя перекрестную проверку
В этом примере показано, как сравнить две пожизненных модели PD с помощью перекрестной проверки.
Расчет Ожидаемой потери кредита (ECL)
Этот пример показывает, как выполнить расчеты ECL с помощью симулированных данных о ссуде, макро-данных о сценарии и существующей пожизненной вероятности модели (PD) по умолчанию.
Обзор пожизненной вероятности значения по умолчанию (PD) модели
Оцените резервы потерь на основе пожизненного аналитического условного выражения на макроэкономических сценариях.