CompactLinearModel

Компактная модель линейной регрессии

расширьте все на странице

Описание

CompactLinearModel компактная версия полного объекта модели линейной регрессии LinearModel. Поскольку компактная модель не хранит входные данные, используемые, чтобы подбирать модель или информацию, связанную с подходящим процессом, CompactLinearModel объект использует меньше памяти, чем LinearModel объект. Можно все еще использовать компактную модель, чтобы предсказать ответы с помощью новых входных данных, но некоторого LinearModel объектные функции не работают с компактной моделью.

Создание

Создайте CompactLinearModel модель от полного, обученного LinearModel модель при помощи compact.

Свойства

развернуть все

Содействующие оценки

Это свойство доступно только для чтения.

Ковариационная матрица коэффициента оценивает в виде p-by-p матрицу числовых значений. p является количеством коэффициентов в подобранной модели.

Для получения дополнительной информации смотрите Содействующие Стандартные погрешности и Доверительные интервалы.

Типы данных: single | double

Это свойство доступно только для чтения.

Коэффициент называет в виде массива ячеек из символьных векторов, каждый содержащий имя соответствующего термина.

Типы данных: cell

Это свойство доступно только для чтения.

Содействующие значения в виде таблицы. Coefficients содержит одну строку для каждого коэффициента и этих столбцов:

  • Estimate — Предполагаемое содействующее значение

  • SE — Стандартная погрешность оценки

  • tStat — t - статистическая величина для теста, что коэффициент является нулем

  • pValue — p - значение для t - статистическая величина

Использование anova (только для модели линейной регрессии) или coefTest выполнять другие тесты на коэффициентах. Использование coefCI найти доверительные интервалы содействующих оценок.

Чтобы получить любой из этих столбцов как вектор, индексируйте в свойство с помощью записи через точку. Например, получите предполагаемый вектор коэффициентов в модели mdl:

beta = mdl.Coefficients.Estimate

Типы данных: table

Это свойство доступно только для чтения.

Количество коэффициентов модели в виде положительного целого числа. NumCoefficients включает коэффициенты, которые обнуляются, когда условия модели имеют неполный ранг.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Количество предполагаемых коэффициентов в модели в виде положительного целого числа. NumEstimatedCoefficients не включает коэффициенты, которые обнуляются, когда условия модели имеют неполный ранг. NumEstimatedCoefficients степени свободы для регрессии.

Типы данных: double

Итоговая статистика

Это свойство доступно только для чтения.

Степени свободы для ошибки (остаточные значения), равняйтесь количеству наблюдений минус количество предполагаемых коэффициентов в виде положительного целого числа.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Логарифмическая правдоподобность значений отклика в виде числового значения, основанного на предположении, что каждое значение отклика следует за нормальным распределением. Среднее значение нормального распределения является подходящим (предсказанным) значением отклика, и отклонением является MSE.

Типы данных: single | double

Это свойство доступно только для чтения.

Критерий сравнения модели в виде структуры с этими полями:

  • AIC — Критерий информации о Akaike.     AIC = –2*logL + 2*m, где logL логарифмическая правдоподобность и m количество предполагаемых параметров.

  • AICc — Критерий информации о Akaike откорректирован для объема выборки.     AICc = AIC + (2*m*(m + 1))/(n – m – 1), где n количество наблюдений.

  • BIC — Байесов информационный критерий.     BIC = –2*logL + m*log(n).

  • CAIC — Сопоставимый информационный критерий Akaike.     CAIC = –2*logL + m*(log(n) + 1).

Информационные критерии являются инструментами выбора модели, которые можно использовать, чтобы сравнить подгонку многоуровневых моделей к тем же данным. Эти критерии являются основанными на вероятности мерами подгонки модели, которые включают штраф за сложность (а именно, количество параметров). Различные информационные критерии отличает форма штрафа.

Когда вы сравниваете многоуровневые модели, модель с самым низким информационным значением критерия является моделью оптимальной подгонки. Модель оптимальной подгонки может варьироваться в зависимости от критерия, используемого для сравнения модели.

Чтобы получить любое из значений критерия как скаляр, индексируйте в свойство с помощью записи через точку. Например, получите значение AIC aic в модели mdl:

aic = mdl.ModelCriterion.AIC

Типы данных: struct

Это свойство доступно только для чтения.

Среднеквадратическая ошибка (остаточные значения) в виде числового значения.

MSE = SSE / DFE,

где MSE является среднеквадратической ошибкой, SSE является суммой квадратичных невязок, и DFE является степенями свободы.

Типы данных: single | double

Это свойство доступно только для чтения.

Среднеквадратическая ошибка (остаточные значения) в виде числового значения.

RMSE = sqrt (MSE),

где RMSE является среднеквадратической ошибкой, и MSE является среднеквадратической ошибкой.

Типы данных: single | double

Это свойство доступно только для чтения.

Значение R-squared для модели в виде структуры с двумя полями:

  • Ordinary — Обычный (неприспособленный) R-squared

  • Adjusted — R-squared, настроенный для количества коэффициентов

Значение R-squared является пропорцией полной суммы квадратов, объясненных моделью. Обычное значение R-squared относится к SSR и SST свойства:

Rsquared = SSR/SST,

где SST полная сумма квадратов и SSR сумма квадратов регрессии.

Для получения дополнительной информации смотрите Коэффициент детерминации (R-Squared).

Чтобы получить любое из этих значений как скаляр, индексируйте в свойство с помощью записи через точку. Например, получите настроенное значение R-squared в модели mdl:

r2 = mdl.Rsquared.Adjusted

Типы данных: struct

Это свойство доступно только для чтения.

Сумма квадратичных невязок (остаточные значения) в виде числового значения.

Теорема Пифагора подразумевает

SST = SSE + SSR,

где SST полная сумма квадратов, SSE сумма квадратичных невязок и SSR сумма квадратов регрессии.

Типы данных: single | double

Это свойство доступно только для чтения.

Сумма квадратов регрессии в виде числового значения. Сумма квадратов регрессии равна сумме отклонений в квадрате подходящих значений от их среднего значения.

Теорема Пифагора подразумевает

SST = SSE + SSR,

где SST полная сумма квадратов, SSE сумма квадратичных невязок и SSR сумма квадратов регрессии.

Типы данных: single | double

Это свойство доступно только для чтения.

Полная сумма квадратов в виде числового значения. Полная сумма квадратов равна сумме отклонений в квадрате вектора отклика y от mean(y).

Теорема Пифагора подразумевает

SST = SSE + SSR,

где SST полная сумма квадратов, SSE сумма квадратичных невязок и SSR сумма квадратов регрессии.

Типы данных: single | double

Подбор кривой методу

Это свойство доступно только для чтения.

Устойчивая подходящая информация в виде структуры с полями, описанными в этой таблице.

Поле Описание
WgtFunУстойчивая функция взвешивания, такая как 'bisquare' (см. 'RobustOpts')
TuneПостоянная настройка. Это поле пусто ([]) если WgtFun 'ols' или если WgtFun указатель на функцию для пользовательской функции веса со значением по умолчанию, настраивающим постоянный 1.
WeightsВектор из весов используется в итоговой итерации устойчивой подгонки. Это поле пусто для CompactLinearModel объект.

Эта структура пуста, если вы не подбираете модель с помощью устойчивой регрессии.

Типы данных: struct

Входные данные

Это свойство доступно только для чтения.

Информация модели в виде LinearFormula объект.

Отобразите формулу подобранной модели mdl использование записи через точку:

mdl.Formula

Это свойство доступно только для чтения.

Количество наблюдений подходящая функция используется в подборе кривой в виде положительного целого числа. NumObservations количество наблюдений, предоставленных в исходной таблице, наборе данных или матрице, минус любые исключенные строки (набор с 'Exclude' аргумент пары "имя-значение") или строки с отсутствующими значениями.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Количество переменных предикторов раньше подбирало модель в виде положительного целого числа.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Количество переменных во входных данных в виде положительного целого числа. NumVariables количество переменных в исходной таблице или наборе данных или общем количестве столбцов в матрице предиктора и векторе отклика.

NumVariables также включает любые переменные, которые не используются, чтобы подбирать модель как предикторы или как ответ.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Имена предикторов раньше подбирали модель в виде массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: cell

Это свойство доступно только для чтения.

Имя переменной отклика в виде вектора символов.

Типы данных: char

Это свойство доступно только для чтения.

Информация о переменных содержится в VariablesВ виде таблицы с одной строкой для каждой переменной и столбцов, описанных в этой таблице.

СтолбецОписание
ClassПеременный класс в виде массива ячеек из символьных векторов, такого как 'double' и 'categorical'
Range

Переменный диапазон в виде массива ячеек векторов

  • Непрерывная переменная — Двухэлементный вектор [minMax ], минимальные и максимальные значения

  • Категориальная переменная — Вектор из отличных значений переменных

InModelИндикатор которого переменные находятся в подобранной модели в виде логического вектора. Значением является true если модель включает переменную.
IsCategoricalИндикатор категориальных переменных в виде логического вектора. Значением является true если переменная является категориальной.

VariableInfo также включает любые переменные, которые не используются, чтобы подбирать модель как предикторы или как ответ.

Типы данных: table

Это свойство доступно только для чтения.

Имена переменных в виде массива ячеек из символьных векторов.

  • Если подгонка основана на таблице или наборе данных, это свойство обеспечивает имена переменных в таблице или наборе данных.

  • Если подгонка основана на матрице предиктора и векторе отклика, VariableNames содержит значения, заданные 'VarNames' аргумент пары "имя-значение" подходящего метода. Значение по умолчанию 'VarNames' {'x1','x2',...,'xn','y'}.

VariableNames также включает любые переменные, которые не используются, чтобы подбирать модель как предикторы или как ответ.

Типы данных: cell

Функции объекта

развернуть все

fevalПредскажите ответы модели линейной регрессии использование входа того для каждого предиктора
predictПредскажите ответы модели линейной регрессии
randomСимулируйте ответы со случайным шумом для модели линейной регрессии
anovaДисперсионный анализ для модели линейной регрессии
coefCIДоверительные интервалы содействующих оценок модели линейной регрессии
coefTestЛинейный тест гипотезы на коэффициентах модели линейной регрессии
partialDependenceВычислите частичную зависимость
plotEffectsПостройте основные эффекты предикторов в модели линейной регрессии
plotInteractionПостройте эффекты взаимодействия двух предикторов в модели линейной регрессии
plotPartialDependenceСоздайте графики отдельного условного ожидания (ICE) и частичный график зависимости (PDP)
plotSliceГрафик срезов через подходящую поверхность линейной регрессии
gatherСоберите свойства линейной или обобщенной линейной модели регрессии

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Подбирайте модель линейной регрессии к данным и уменьшайте размер полной, подбиравшей модели линейной регрессии путем отбрасывания выборочных данных и некоторой информации, связанной с подходящим процессом.

Загрузите largedata4reg набор данных, который содержит 15 000 наблюдений и 45 переменных предикторов.

load largedata4reg

Подбирайте модель линейной регрессии к данным.

mdl = fitlm(X,Y);

Уплотните модель.

compactMdl = compact(mdl);

Компактная модель отбрасывает исходные выборочные данные и некоторую информацию, связанную с подходящим процессом.

Сравните размер полной модели mdl и компактная модель compactMdl.

vars = whos('compactMdl','mdl');
[vars(1).bytes,vars(2).bytes]
ans = 1×2

       81538    11408530

Компактная модель использует меньше памяти, чем полная модель.

Расширенные возможности

Смотрите также

| | |

Темы

Введенный в R2016a

Документация Statistics and Machine Learning Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте