copulastat

Порядковая корреляция связки

Описание

пример

r = copulastat('Gaussian',rho) возвращает порядковую корреляцию Кендалла, r, это соответствует Гауссовой связке параметрами линейной корреляции rho.

r = copulastat('t',rho,nu) возвращает порядковую корреляцию Кендалла, r, это соответствует связке t параметрами линейной корреляции, rho, и параметр степеней свободы, nu.

r = copulastat(family,alpha) возвращает порядковую корреляцию Кендалла, r, это соответствует двумерной Архимедовой связке, которой задал тип family и скалярный параметр alpha.

r = copulstat(___,Name,Value) возвращает порядковую корреляцию связки с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими Name,Value парные аргументы, с помощью любого из предыдущих синтаксисов. Например, можно возвратить порядковую корреляцию rho Копьеносца.

Примеры

свернуть все

Вычислите порядковую корреляцию для Гауссовой связки заданным параметром линейной корреляции rho.

rho = -.7071;
tau = copulastat('gaussian',rho)
tau = -0.5000

Используйте связку, чтобы сгенерировать зависимые случайные значения от бета распределения, которое имеет параметры a и b, равный 2.

rng default  % For reproducibility
u = copularnd('gaussian',rho,100);
b = betainv(u,2,2);

Проверьте, что выборка имеет порядковую корреляцию, приблизительно равняются tau.

tau_sample = corr(b,'type','k')
tau_sample = 2×2

    1.0000   -0.5135
   -0.5135    1.0000

Входные параметры

свернуть все

Параметры линейной корреляции для связки в виде скалярного значения или матрицы скалярных значений.

  • Если rho скалярный коэффициент корреляции, затем r скалярный коэффициент корреляции, соответствующий двумерной связке.

  • Если rho p-by-p корреляционная матрица, затем r p-by-p корреляционная матрица.

Типы данных: single | double

Степени свободы для t связки в виде положительного целочисленного значения.

Типы данных: single | double

Двумерное Архимедово семейство связок в виде одного из следующих.

'Clayton'Связка Клейтона
'Frank'Откровенная связка
'Gumbel'Связка Gumbel

Двумерный Архимедов параметр связки в виде скалярного значения. Разрешенные значения для alpha зависьте от заданного семейства связок.

Семейство связокРазрешенные альфа-значения
'Clayton'[0,∞)
'Frank'(-∞,∞)
'Gumbel'[1,∞)

Типы данных: single | double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: 'type','Spearman' вычисляет порядковую корреляцию Копьеносца.

Тип порядковой корреляции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'type' и одно из следующих.

  • 'Kendall' — Вычислите tau Кендалла.

  • 'Spearman' — Вычислите rho Копьеносца (порядковая корреляция).

copulastat использует приближение для порядковой корреляции Копьеносца для семейств связок, которые не имеют существующей аналитической формулы. Приближение основано на сглаженной подгонке к значениям, вычисленным в дискретных значениях параметров связки. Для связки t приближение точно для степеней свободы, больше, чем 0,05.

Пример: 'type','Spearman'

Выходные аргументы

свернуть все

Порядковая корреляция связки, возвращенная как скалярное значение или матрица скалярных значений.

  • Если rho скалярный коэффициент корреляции, затем r скалярный коэффициент корреляции, соответствующий двумерной связке.

  • Если rho p-by-p корреляционная матрица, затем r p-by-p корреляционная матрица.

Введен в R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте