Тест Дербин-Уотсона оценивает, существует ли автокорреляция среди остаточных значений данных временных рядов.
Тестовая статистическая величина Дербин-Уотсона, DW
,
где r, i является i th необработанная невязка и n, является количеством наблюдений.
После получения подобранной модели, скажем, mdl
, использование fitlm
или stepwiselm
, можно выполнить тестовое использование Дербин-Уотсона
dwtest(mdl)
dwtest
метод LinearModel
класс.В этом примере показано, как протестировать на автокорреляцию среди остаточных значений модели линейной регрессии.
Загрузите выборочные данные и подбирайте модель линейной регрессии.
load hald
mdl = fitlm(ingredients,heat);
Выполните двухсторонний тест Дербин-Уотсона, чтобы определить, существует ли какая-либо автокорреляция среди остаточных значений линейной модели, mdl
.
[p,DW] = dwtest(mdl,'exact','both')
p = 0.8421
DW = 2.0526
Значение тестовой статистической величины Дербин-Уотсона 2.0526. - значение 0,8421 предполагает, что остаточные значения не автокоррелируются.
dwtest
| fitlm
| LinearModel
| plotResiduals
| stepwiselm