Многомерная нормальная кумулятивная функция распределения
возвращает кумулятивную функцию распределения (cdf) многомерного нормального распределения с нулевым средним значением и единичной ковариационной матрицей, рассчитанной для каждой строки из p
= mvncdf(X
)X
. Для получения дополнительной информации смотрите Многомерное Нормальное распределение.
указывает, что параметры управления для численного интегрирования использовались для расчета p
= mvncdf(___,options
)p
, использование любой из комбинаций входных аргументов в предыдущих синтаксисах. Создайте options
аргумент с помощью statset
функция с любой комбинацией параметров 'TolFun'
, 'MaxFunEvals'
, и 'Display'
.
В одномерном случае, Sigma
отклонение, не стандартное отклонение. Например, mvncdf(1,0,4)
совпадает с normcdf(1,0,2)
, где 4
отклонение и 2
стандартное отклонение.
Для двумерных и trivariate распределений, mvncdf
использует адаптивную квадратуру на преобразовании плотности t, на основе методов, разработанных Drezner и [1]Wesolowsky
[2] и Genz [3]. Для четырех или больше размерностей, mvncdf
использует алгоритм интегрирования квази-Монте-Карло на основе методов, разработанных Genz и [4]Bretz
[5].
[1] Drezner, Z. “Расчет Нормального Интеграла Trivariate”. Математика Расчета. Издание 63, 1994, стр 289–294.
[2] Drezner, Z. и Г. О. Весоловский. “На Расчете Двумерного Нормального Интеграла”. Журнал Статистического Расчета и Симуляции. Издание 35, 1989, стр 101–107.
[3] Genz, A. “Численный расчет Прямоугольных Двумерных и Нормальных и t Вероятностей Trivariate”. Статистика и Вычисление. Издание 14, № 3, 2004, стр 251–260.
[4] Genz, A. и Ф. Брец. “Численный расчет Многомерных t Вероятностей с Приложением к Расчету мощности Нескольких Контрастов”. Журнал Статистического Расчета и Симуляции. Издание 63, 1999, стр 361–378.
[5] Genz, A. и Ф. Брец. “Сравнение Методов для Расчета Многомерных t Вероятностей”. Журнал Вычислительной и Графической Статистики. Издание 11, № 4, 2002, стр 950–971.
[6] Kotz, S., Н. Бэлэкришнэн и Н. Л. Джонсон. Непрерывные Многомерные Распределения: Объем 1: Модели и Приложения. 2-й редактор Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 2000.