Многомерные случайные числа t
R = mvtrnd(C,df,cases)
R = mvtrnd(C,df)
R = mvtrnd(C,df,cases) возвращает матрицу случайных чисел, выбранных из многомерного распределения t, где C корреляционная матрица. df степени свободы и или скаляр или вектор с cases элементы. Если p количество столбцов в C, затем выход R имеет cases строки и p столбцы.
Позвольте t представляйте строку R. Затем распределение t тот из вектора, имеющего многомерное нормальное распределение со средним значением 0, отклонение 1, и ковариационная матрица C, разделенный на независимый хи-квадрат случайное значение, имеющее df степени свободы. Строки R независимы.
C должна быть квадратная, симметричная и положительная определенная матрица. Если его диагональными элементами не является весь 1 (то есть, если C ковариационная матрица, а не корреляционная матрица), mvtrnd перемасштабирует C преобразовать его к корреляционной матрице прежде, чем сгенерировать случайные числа.
R = mvtrnd(C,df) возвращает одно случайное число в многомерное распределение t.
Сгенерируйте случайные числа от многомерного t распределения параметрами корреляции SIGMA = [1 0.8;0.8 1] и 3 степени свободы.
rng default; % For reproducibility SIGMA = [1 0.8;0.8 1]; R = mvtrnd(SIGMA,3,100);
Постройте случайные числа.
figure;
plot(R(:,1),R(:,2),'+')