Exponenta Banner

tahistory

Исторический технический анализ для связи Сервера Bloomberg V3

свернуть все на странице

Синтаксис

d = tahistory(c)
d = tahistory(c,s,startdate,enddate,study,period,Name,Value)

Описание

пример

d = tahistory(c) возвращает исследование данных о техническом анализе сеанса Bloomberg® Server V3 и определения элемента.

пример

d = tahistory(c,s,startdate,enddate,study,period,Name,Value) возвращает исследование данных о техническом анализе сеанса Bloomberg V3 и определения элемента с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими аргументами пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Возвратите все доступные исследования Bloomberg и используйте исследование DMI, чтобы запустить технический анализ для безопасности.

Свяжите с Сервером Bloomberg с помощью IP-адреса машины, запускающей Сервер Bloomberg. Этот пример использует Сервер Bloomberg, с которым соединяет интерфейсом C++, и принимает следующее:

  • UUID Bloomberg является 12345678.

  • IP-адресом для машины, запускающей Сервер Bloomberg, является '111.11.11.111'.

c bloombergServer объект.

uuid = 12345678;
ipaddress = '111.11.11.111';

c = bloombergServer(uuid,ipaddress);

Перечислите доступные исследования Bloomberg.

d = tahistory(c)
d =

         dmiStudyAttributes: [1x1 struct]
       smavgStudyAttributes: [1x1 struct]
        bollStudyAttributes: [1x1 struct]
         maoStudyAttributes: [1x1 struct]
          fgStudyAttributes: [1x1 struct]
         rsiStudyAttributes: [1x1 struct]
        macdStudyAttributes: [1x1 struct]
         tasStudyAttributes: [1x1 struct]
       emavgStudyAttributes: [1x1 struct]
      maxminStudyAttributes: [1x1 struct]
        ptpsStudyAttributes: [1x1 struct]
        cmciStudyAttributes: [1x1 struct]
        wlprStudyAttributes: [1x1 struct]
       wmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
     trenderStudyAttributes: [1x1 struct]
         gocStudyAttributes: [1x1 struct]
        kltnStudyAttributes: [1x1 struct]
    momentumStudyAttributes: [1x1 struct]
         rocStudyAttributes: [1x1 struct]
         maeStudyAttributes: [1x1 struct]
       hurstStudyAttributes: [1x1 struct]
        chkoStudyAttributes: [1x1 struct]
          teStudyAttributes: [1x1 struct]
       vmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
       tmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
         atrStudyAttributes: [1x1 struct]
         rexStudyAttributes: [1x1 struct]
         adoStudyAttributes: [1x1 struct]
          alStudyAttributes: [1x1 struct]
         etdStudyAttributes: [1x1 struct]
         vatStudyAttributes: [1x1 struct]
        tvatStudyAttributes: [1x1 struct]
          pdStudyAttributes: [1x1 struct]
          rvStudyAttributes: [1x1 struct]
      ipmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
       pivotStudyAttributes: [1x1 struct]
          orStudyAttributes: [1x1 struct]
         pcrStudyAttributes: [1x1 struct]
          bsStudyAttributes: [1x1 struct]

d содержит структуры, имеющие отношение к каждому доступному исследованию Bloomberg.

Отобразите пары "имя-значение" для исследования DMI.

d.dmiStudyAttributes
ans = 

              period: [1x104 char]
     priceSourceHigh: [1x123 char]
      priceSourceLow: [1x121 char]
    priceSourceClose: [1x125 char]

Получите больше информации о period свойство.

d.dmiStudyAttributes.period
ans =

DEFINITION period {

    Min Value = 1

    Max Value = 1

    TYPE Int64

} // End Definition: period

Запустите исследование DMI для безопасности IBM® в течение прошлого месяца с period равняйтесь 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.

d = tahistory(c,'IBM US Equity',floor(now)-30,floor(now),'dmi',...
             'all_calendar_days','period',14,...
             'priceSourceHigh','PX_HIGH',...
             'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST')

d = 

         date: [31x1 double]
     DMI_PLUS: [31x1 double]
    DMI_MINUS: [31x1 double]
          ADX: [31x1 double]
         ADXR: [31x1 double]

d содержит studyDataTable с одним studyDataRow для каждого возвращенного интервала.

Отобразите первые пять дат в возвращенных данных.

d.date(1:5,1)
ans =

     735507.00
     735508.00
     735509.00
     735510.00
     735511.00

Отобразите первые пять цен в плюс линия DI.

d.DMI_PLUS(1:5,1)
ans =

         18.92
         17.84
         16.83
         15.86
         15.63

Отобразите первые пять цен в минус линия DI.

d.DMI_MINUS(1:5,1)
ans =

         30.88
         29.12
         28.16
         30.67
         29.24

Отобразите первые пять значений Среднего Направленного индекса.

d.ADX(1:5,1)
ans =

         22.15
         22.28
         22.49
         23.15
         23.67

Отобразите первые пять значений Средней Направленной Оценки индекса Перемещения.

d.ADXR(1:5,1)
ans =

         25.20
         25.06
         25.05
         25.60
         26.30

Закройте связь Bloomberg.

close(c)

Запустите технический анализ, чтобы возвратить исследование DMI для безопасности с источником оценки.

Свяжите с Сервером Bloomberg с помощью IP-адреса машины, запускающей Сервер Bloomberg. Этот пример использует Сервер Bloomberg, с которым соединяет интерфейсом C++, и принимает следующее:

  • UUID Bloomberg является 12345678.

  • IP-адресом для машины, запускающей Сервер Bloomberg, является '111.11.11.111'.

c bloombergServer объект.

uuid = 12345678;
ipaddress = '111.11.11.111';

c = bloombergServer(uuid,ipaddress);

Запустите исследование DMI для безопасности Microsoft® с оценкой источника ETPX в течение прошлого месяца с period равняйтесь 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.

d = tahistory(c,'MSFT@ETPX US Equity',floor(now)-30,floor(now),...
             'dmi','all_calendar_days','period',14,...
             'priceSourceHigh','PX_HIGH','priceSourceLow','PX_LOW',...
             'priceSourceClose','PX_LAST')

d = 

         date: [31x1 double]
     DMI_PLUS: [31x1 double]
    DMI_MINUS: [31x1 double]
          ADX: [31x1 double]
         ADXR: [31x1 double]

d содержит studyDataTable с одним studyDataRow для каждого возвращенного интервала.

Отобразите первые пять дат в возвращенных данных.

d.date(1:5,1)
ans =

     735507.00
     735508.00
     735509.00
     735510.00
     735511.00

Отобразите первые пять цен в плюс линия DI.

d.DMI_PLUS(1:5,1)
ans =

         28.37
         30.63
         32.72
         30.65
         29.37

Отобразите первые пять цен в минус линия DI.

d.DMI_MINUS(1:5,1)
ans =

         21.97
         21.17
         19.47
         18.24
         17.48

Отобразите первые значения Среднего Направленного индекса.

d.ADX(1:5,1)
ans =

         13.53
         13.86
         14.69
         15.45
         16.16

Отобразите первые пять значений Средней Направленной Оценки индекса Перемещения.

d.ADXR(1:5,1)
ans =

         15.45
         15.36
         15.53
         15.85
         16.37

Закройте связь Bloomberg.

close(c)

Создайте связь Bloomberg, и затем возвратите данные для исследования DMI. tahistory функция возвращает данные для дат как datetime массив.

Свяжите с Сервером Bloomberg с помощью IP-адреса машины, запускающей Сервер Bloomberg. Этот пример использует Сервер Bloomberg, с которым соединяет интерфейсом C++, и принимает следующее:

  • UUID Bloomberg является 12345678.

  • IP-адресом для машины, запускающей Сервер Bloomberg, является '111.11.11.111'.

c bloombergServer объект.

uuid = 12345678;
ipaddress = '111.11.11.111';

c = bloombergServer(uuid,ipaddress);

Возвратите данные как таблицу путем установки DataReturnFormat свойство объекта связи. Если вы не устанавливаете это свойство, tahistory функция возвращает данные как структуру.

Даты возвращения как datetime массив путем установки DatetimeType свойство объекта связи. В этом случае таблица содержит даты в переменных, которые являются datetime массивы.

c.DataReturnFormat = 'table';
c.DatetimeType = 'datetime';

Настройте формат отображения возвращенных данных за валюту.

format bank

Запустите исследование DMI для безопасности IBM с 12 июня 2017 до 16 июня 2017 с period равняйтесь 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.

d = tahistory(c,'IBM US Equity','6/12/2017','6/16/2017','dmi', ...
    'all_calendar_days','period',14,'priceSourceHigh','PX_HIGH', ...
    'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST');

Доступ к DMI изучает данные для первых трех дат.

d(1:3,:)

ans =

  3×5 table

       date        DMI_PLUS    DMI_MINUS     ADX     ADXR 
    ___________    ________    _________    _____    _____

    12-Jun-2017     30.48        16.31      33.93    45.26
    13-Jun-2017     28.88        15.45      33.67    44.10
    14-Jun-2017     26.62        18.98      32.46    42.67

d table это содержит эти столбцы:

  • date дата

  • DMI_PLUS - Цены в плюс линия DI

  • DMI_MINUS - Цены в минус линия DI

  • ADX - Средние Направленные значения индекса

  • ADXR - Среднее Направленное Перемещение индексирует Номинальные значения

Доступ к первым трем датам в возвращенных данных.

d.date(1:3)

ans = 

  3×1 datetime array

   12-Jun-2017
   13-Jun-2017
   14-Jun-2017

Закройте связь Bloomberg.

close(c)

Создайте связь Bloomberg, и затем возвратите данные для исследования DMI. tahistory функция возвращает данные как timetable.

Свяжите с Сервером Bloomberg с помощью IP-адреса машины, запускающей Сервер Bloomberg. Этот пример использует Сервер Bloomberg, с которым соединяет интерфейсом C++, и принимает следующее:

  • UUID Bloomberg является 12345678.

  • IP-адресом для машины, запускающей Сервер Bloomberg, является '111.11.11.111'.

c bloombergServer объект.

uuid = 12345678;
ipaddress = '111.11.11.111';

c = bloombergServer(uuid,ipaddress);

Возвратите данные как таблицу путем установки DataReturnFormat свойство объекта связи. Если вы не устанавливаете это свойство, tahistory функция возвращает данные как структуру.

c.DataReturnFormat = 'timetable';

Настройте формат отображения возвращенных данных за валюту.

format bank

Запустите исследование DMI для безопасности IBM с 12 июня 2017 до 16 июня 2017 с period равняйтесь 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.

d = tahistory(c,'IBM US Equity','6/12/2017','6/16/2017','dmi', ...
    'all_calendar_days','period',14,'priceSourceHigh','PX_HIGH', ...
    'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST');

Доступ к DMI изучает данные для первых трех дат.

d(1:3,:)

ans =

  3×4 timetable

       date        DMI_PLUS    DMI_MINUS     ADX     ADXR 
    ___________    ________    _________    _____    _____

    12-Jun-2017     30.48        16.31      33.93    45.26
    13-Jun-2017     28.88        15.45      33.67    44.10
    14-Jun-2017     26.62        18.98      32.46    42.67

d timetable это содержит эти столбцы:

  • date дата

  • DMI_PLUS - Цены в плюс линия DI

  • DMI_MINUS - Цены в минус линия DI

  • ADX - Средние Направленные значения индекса

  • ADXR - Среднее Направленное Перемещение индексирует Номинальные значения

Закройте связь Bloomberg.

close(c)

Входные параметры

свернуть все

Связь Сервера Bloomberg в виде bloombergServer объект.

Безопасность в виде вектора символов или строкового скаляра для одной безопасности Bloomberg.

Типы данных: char | string

Дата начала в виде числового скаляра, вектора символов или строкового скаляра, чтобы обозначить дату начала диапазона дат для возвращенных тиковых данных.

Пример: floor(now-1)

Типы данных: double | char | string

Дата окончания в виде числового скаляра, вектора символов или строкового скаляра, чтобы обозначить дату окончания диапазона дат для возвращенных тиковых данных.

Пример: floor(now)

Типы данных: double | char | string

Изучите тип в виде вектора символов или строкового скаляра, чтобы обозначить исследование, чтобы использовать для исторического анализа.

Типы данных: char | string

Периодичность в виде одного из этих значений, чтобы обозначить данные, чтобы возвратиться. Для определения нескольких значений используйте массив ячеек. Например, когда period установлен в {'daily','all_calendar_days'}, tahistory возвращает ежедневные данные в течение всех календарных дней и отчеты недостающие данные как NaNs. Когда period установлен в 'active_days_only', tahistory возвращает данные с помощью периодичности по умолчанию в течение активных торговых дней только. Периодичность по умолчанию зависит от безопасности. Если о безопасности сообщают ежемесячно, периодичность по умолчанию ежемесячно. Эти таблицы показывают значения для period.

Чтобы задать периодичность данных о возврате, см. эту таблицу.

ЗначениеОписание
'daily'

Возвратите данные в течение каждого дня.

'weekly'

Возвратите данные в течение каждой недели.

'monthly'

Возвратите данные в течение каждого месяца.

'quarterly'

Возвратите данные для каждой четверти.

'semi_annually'

Возвращайте данные раз в полгода.

'yearly'

Возвратите данные в течение каждого года.

Дата привязки является датой, с которой, связаны все другие даты, о которых сообщают. Чтобы задать дату привязки, см. эту таблицу.

ЗначениеОписание
'actual'

Спецификация даты привязки для фактической даты. Для этой функции, для периодичностей кроме ежедневной газеты, enddate дата привязки.

Если период еженедельно и enddate четверг, каждая точка данных является четвергом или ближайшим предшествующим рабочим днем к четвергу. Если период ежемесячно и enddate является 20-м из месяца, каждая точка данных является 20-й из каждого месяца в диапазоне дат.

'calendar'

Спецификация даты привязки в течение календарного года.

'fiscal'

Спецификация даты привязки в течение финансового года.

Чтобы задавать возвращающиеся данные в течение конкретных дней, см. эту таблицу.

ЗначениеОписание
'non_trading_weekdays'Возвратите данные в течение всех рабочих дней.
'all_calendar_days'Возвратите данные в течение всех календарных дней.
'active_days_only'Возвратите данные только в течение активных торговых дней.

Чтобы задать, как заполнить отсутствующие значения, см. эту таблицу.

ЗначениеОписание
'previous_value'Заполните отсутствующие значения предыдущими значениями для дат без торговой деятельности для безопасности.
'nil_value'Заполните отсутствующие значения NaN для дат без торговой деятельности для безопасности.

Типы данных: char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: 'period',14, 'priceSourceHigh','PX_HIGH', 'priceSourceLow','PX_LOW', 'priceSourceClose','PX_LAST'

Примечание

Для получения дополнительной информации о полном списке аргументов пары "имя-значение", смотрите инструмент Bloomberg, расположенный в C:\blp\API\APIv3\bin\BBAPIDemo.exe.

Период в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'period' и числовой скаляр. Для получения дополнительной информации о периоде, см., что Руководство разработчика API Bloomberg использует опцию WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: double

Высокая цена в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'priceSourceHigh' и вектор символов или строковый скаляр. Для получения дополнительной информации о высокой цене, см., что Руководство разработчика API Bloomberg использует опцию WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: char | string

Низкая цена в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'priceSourceLow' и вектор символов или строковый скаляр. Для получения дополнительной информации о низкой цене, см., что Руководство разработчика API Bloomberg использует опцию WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: char | string

Цена закрытия в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'priceSourceClose' и вектор символов или строковый скаляр. Для получения дополнительной информации о цене закрытия, см., что Руководство разработчика API Bloomberg использует опцию WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Данные о техническом анализе, возвращенные как структура, таблица или расписание. Тип данных возвращенных данных зависит от свойств DataReturnFormat и DatetimeType объекта связи.

Для получения дополнительной информации о данных, см., что Руководство разработчика API Bloomberg использует опцию WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Введенный в R2021a

Документация Datafeed Toolbox

Поддержка