Создайте стратегию

Задайте инвестиционную стратегию при помощи backtestStrategy функция. Этот пример создает простую равно взвешенную инвестиционную стратегию, которая вкладывает капитал одинаково через все активы. Для получения дополнительной информации о создании backtest стратегии, смотрите backtestStrategy.

% The rebalance function is simple enough that you can use an anonymous function
equalWeightRebalanceFcn = @(current_weights,~) ones(size(current_weights)) / numel(current_weights);

% Create the strategy
strategy = backtestStrategy("EqualWeighted",equalWeightRebalanceFcn,...
    'RebalanceFrequency',20,...
    'TransactionCosts',[0.0025 0.005],...
    'LookbackWindow',0)

strategy = 
  backtestStrategy with properties:

                  Name: "EqualWeighted"
          RebalanceFcn: [function_handle]
    RebalanceFrequency: 20
      TransactionCosts: [0.0025 0.0050]
        LookbackWindow: 0
        InitialWeights: [1x0 double]

Установите свойства Engine Backtesting

backtesting механизм имеет несколько свойств, которые вы устанавливаете при помощи параметров на backtestEngine функция.

Безрисковый уровень

RiskFreeRate свойство содержит процентную ставку, заработанную для неинвестированного капитала (то есть, наличные деньги). Когда сумма весов портфеля ниже 1, остающийся капитал инвестирован в наличные деньги и зарабатывает безрисковый уровень. Безрисковый уровень и наличные деньги - одалживают уровень, может быть задан в пересчитанных на год терминах или как явные процентные ставки "на временной шаг". RatesConvention свойство используется, чтобы задать как backtestEngine интерпретирует эти два уровня (интерпретация по умолчанию "Пересчитана на год"). В данном примере установите безрисковый уровень на пересчитанные на год 2%.

% 2% annualized risk-free rate
riskFreeRate = 0.02;

Наличные деньги одалживают уровень

CashBorrowRate наборы свойств уровень накопления процентов применились к отрицательным остаткам наличных средств. Если в любое время сумма весов портфеля к значению, больше, чем 1, то денежная позиция отрицательна суммой сверх 1. Это поведение весов портфеля походит на капитал заимствования на поле, чтобы наделить рычагами. Как RiskFreeRate свойство, CashBorrowRate свойство может или быть пересчитано на год или на временной шаг в зависимости от значения RatesConvention свойство.

% 6% annualized margin interest rate
cashBorrowRate = 0.06;

Начальная стоимость портфеля

InitialPortfolioValue наборы свойств значение портфеля в начале backtest для всех стратегий. Значение по умолчанию составляет 10 000$.

% Start backtest with $1M
initPortfolioValue = 1000000;

Создайте Engine Backtest

Используя подготовленные свойства, создайте backtesting механизм с помощью backtestEngine функция.

% The backtesting engine takes an array of backtestStrategy objects as the first argument
backtester = backtestEngine(strategy,...
    'RiskFreeRate',riskFreeRate,...
    'CashBorrowRate',cashBorrowRate,...
    'InitialPortfolioValue',initPortfolioValue)

backtester = 
  backtestEngine with properties:

               Strategies: [1x1 backtestStrategy]
             RiskFreeRate: 0.0200
           CashBorrowRate: 0.0600
          RatesConvention: "Annualized"
                    Basis: 0
    InitialPortfolioValue: 1000000
                NumAssets: []
                  Returns: []
                Positions: []
                 Turnover: []
                  BuyCost: []
                 SellCost: []

Несколько дополнительных свойств backtesting механизма инициализируются, чтобы опустеть. backtesting механизм заполняет эти свойства, которые содержат результаты backtest после завершения backtest.

Загрузите данные и запущенный Backtest

Запустите backtest по ежедневным ценовым данным из 30 запасов компонента DJIA.

% Read table of daily adjusted close prices for 2006 DJIA stocks
T = readtable('dowPortfolio.xlsx');

% Remove the DJI index column and convert to timetable
pricesTT = table2timetable(T(:,[1 3:end]),'RowTimes','Dates');

Запустите backtest использование runBacktest функция.

backtester = runBacktest(backtester,pricesTT)

backtester = 
  backtestEngine with properties:

               Strategies: [1x1 backtestStrategy]
             RiskFreeRate: 0.0200
           CashBorrowRate: 0.0600
          RatesConvention: "Annualized"
                    Basis: 0
    InitialPortfolioValue: 1000000
                NumAssets: 30
                  Returns: [250x1 timetable]
                Positions: [1x1 struct]
                 Turnover: [250x1 timetable]
                  BuyCost: [250x1 timetable]
                 SellCost: [250x1 timetable]

Исследуйте результаты

backtesting механизм заполняет свойства только для чтения backtestEngine объект результатами backtest. Дневные значения для портфеля возвращаются, положения актива, оборот, и операционные издержки доступны, чтобы исследовать.

% Generate a histogram of daily portfolio returns
histogram(backtester.Returns{:,1})
title('Daily Portfolio Returns')

Используйте equityCurve построить кривую акции для простой равно взвешенной инвестиционной стратегии.

equityCurve(backtester)