chaikvolat

Энергозависимость Чаикина

свернуть все на странице

Используя a fints объект для Data аргумент chaikvolat не рекомендуется. Используйте матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразуют Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.

Синтаксис

volatility = chaikvolat(Data)
volatility = chaikvolat(___,Name,Value)

Описание

пример

volatility = chaikvolat(Data) вычисляет энергозависимость Чаикина от серии данных высоких и низких курсов акций.

пример

volatility = chaikvolat(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
volatility = chaikvolat(TMW,'NumPeriods',14,'WindowSize',14);
plot(volatility.Time,volatility.ChaikinVolatility)
title('Chaikin Volatility for TMW')

Figure contains an axes. The axes with title Chaikin Volatility for TMW contains an object of type line.

Входные параметры

свернуть все

Данные с высокой, низкой, открытой, близкой информацией в виде вектора, матрицы, таблицы или расписания. Для матричного входа, Data M- 2 матрица высоких и низких цен сохранена в первых и вторых столбцах. Расписания и таблицы с M строки должны содержать переменные под названием 'High' и 'Low' (нечувствительный к регистру).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: volatility = chaikvolat(TMW,'NumPeriods',10,'WindowSize',10)

Различие в периоде в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumPeriods' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Длина экспоненциального скользящего среднего в периоды в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'WindowSize' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Энергозависимость Чаикина, возвращенная с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Больше о

свернуть все

Энергозависимость Чаикина

Chaikin volatility вычисляет энергозависимость Чэйкина от серии высоких и низких курсов акций.

По умолчанию значения энергозависимости Чэйкина основаны на экспоненциальном скользящем среднем с 10 периодами и различии с 10 периодами.

Ссылки

[1] Achelis, S. B. Технический анализ от А до Я. Второй Выпуск. McGraw-Hill, 1995, стр 304–305.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте