Вычислите ожидаемый ниже, частичные моменты для нормального актива возвращаются
[1] Bawa, V.S. "Безопасность Первое, Стохастическое Преобладание и Выбор Оптимального портфеля". Журнал Финансового и Количественного анализа. Издание 13, № 2, июнь 1978, стр 255–271.
[2] Harlow, W.V. "Распределение активов в Среде Риска убытков". Журнал Финансовых аналитиков. Издание 47, № 5, сентябрь/октябрь 1991, стр 28–40.
[3] Harlow, В.В. и К. С. Рао. "Оценка актива в Обобщенной Средней более низкой Частичной Среде Момента: Теория и Доказательство". Журнал Финансового и Количественного анализа. Издание 24, № 3, сентябрь 1989, стр 285–311.
[4] Сортино, Ф.Э. и Роберт ван дер Мер. "Риск убытков". Журнал Управления портфелем. Издание 17, № 5, Spring 1991, стр 27–31.