Принимая во внимание, что Оценочные Эффективные портфели для Целой Границы эффективности для Объекта Портфеля, фокусируемого на оценке эффективных портфелей, этот раздел фокусируется на оценке границ эффективности. Для получения информации о рабочем процессе при использовании Portfolio
объекты, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
Учитывая любой портфель и, в частности, эффективные портфели, функции estimatePortReturn
, estimatePortRisk
, и estimatePortMoments
обеспечьте оценки для возврата (или возвратите прокси), риск (или прокси риска), и, в случае оптимизации портфеля среднего отклонения, моменты ожидаемого портфеля возвращаются. Каждая функция имеет тот же входной синтаксис, но с различными комбинациями выходных параметров. Предположим, что у вас есть этот после задачи оптимизации портфеля, которая дала вам набор портфелей вдоль границы эффективности в pwgt
:
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ]; p = Portfolio('AssetMean', m, 'AssetCovar', C, 'InitPort', pwgt0); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontier(p);
pwgt0
и pwgt
, используйте портфельный риск и возвратите функции оценки, чтобы получить риски, и возвращается для вашего начального портфеля и портфелей на границе эффективности:[prsk0, pret0] = estimatePortMoments(p, pwgt0); [prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);
или
prsk0 = estimatePortRisk(p, pwgt0); pret0 = estimatePortReturn(p, pwgt0); prsk = estimatePortRisk(p, pwgt); pret = estimatePortReturn(p, pwgt);
display(prsk0) display(pret0) display(prsk) display(pret)
prsk0 = 0.1103 pret0 = 0.0870 prsk = 0.0769 0.0831 0.0994 0.1217 0.1474 0.1750 0.2068 0.2487 0.2968 0.3500 pret = 0.0590 0.0725 0.0859 0.0994 0.1128 0.1262 0.1397 0.1531 0.1666 0.1800
Возвраты и риски в периодичности моментов актива, возвращается так, чтобы, если у вас есть значения для AssetMean
и AssetCovar
в терминах ежемесячного журнала возвращается, оценки для портфельного риска и возврата в терминах ежемесячного журнала, возвращается также. Кроме того, оценка для портфельного риска в случае среднего отклонения является стандартным отклонением портфеля, возвращается, не, отклонение портфеля возвращается.
estimatePortMoments
| estimatePortReturn
| plotFrontier
| Portfolio