Этот пример показывает несколько изменений использования geom2arith.

Учитывая геометрический средний m и ковариация C из ежемесячных совокупных доходов получите ежегодное среднее арифметическое ma и ковариация Ca. В этом случае выходной период (1 год) является 12 раз входным периодом (1 месяц) так, чтобы дополнительный вход t= 12 .

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
[ma, Ca] = geom2arith(m, C, 12)

ma = 4×1

    0.5508
    1.0021
    1.0906
    1.4802

Ca = 4×4

    0.0695    0.0423    0.0196         0
    0.0423    0.2832    0.1971    0.1095
    0.0196    0.1971    0.5387    0.3013
         0    0.1095    0.3013    1.0118

Учитывая ежегодный геометрический средний m и ковариация C из актива возвращается, получите ежемесячное среднее арифметическое ma и ковариация Ca. В этом случае выходной период (1 месяц) является 1/12 временами входной период (1 год) так, чтобы дополнительный вход t= 1/12 .

[ma, Ca] = geom2arith(m, C, 1/12)

ma = 4×1

    0.0038
    0.0070
    0.0076
    0.0103

Ca = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0001         0
    0.0003    0.0020    0.0014    0.0008
    0.0001    0.0014    0.0037    0.0021
         0    0.0008    0.0021    0.0070

Учитывая геометрический средний m и ковариация C из ежемесячных совокупных доходов получите ежеквартальные арифметические моменты возврата. В этом случае выходом является 3 из входных периодов так, чтобы дополнительный вход t= 3 .

[ma, Ca] = geom2arith(m, C, 3)

ma = 4×1

    0.1377
    0.2505
    0.2726
    0.3701

Ca = 4×4

    0.0174    0.0106    0.0049         0
    0.0106    0.0708    0.0493    0.0274
    0.0049    0.0493    0.1347    0.0753
         0    0.0274    0.0753    0.2530