Вычислите максимальную просадку для одного или нескольких ценовых рядов
вычисляет максимальную просадку для каждого ряда в MaxDD
= maxdrawdown(Data
)N
- векторный MaxDD
и идентифицирует индексы начала и конца периодов максимальной просадки для каждого ряда в 2
- N
матричный MaxDDIndex
.
[
добавляет дополнительный выход для MaxDD
,MaxDDIndex
] = maxdrawdown(___)MaxDDIndex
.
[1] Кристиан С. Педерсон и Тед Радхолм-Алфвин. "Выбирая Настроенный Риском Критерий качества работы Акционера". Журнал Управления активами. Издание 4, № 3, 2003, стр 152–172.