PortfolioMAD объектный рабочий процесс для создания и моделирования портфеля MAD:
Создайте портфель MAD.
Создайте PortfolioMAD объект для оптимизации портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD). Для получения дополнительной информации смотрите Создание Объекта PortfolioMAD.
Задайте актив, возвращается и сценарии.
Оцените сценарии для актива портфеля, возвращается, включая активы с недостающими данными и финансовыми данными временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите, что Актив Возвращается и Сценарии Используя Объект PortfolioMAD.
Задайте ограничения портфеля MAD.
Задайте ограничения для активов портфеля, таких как линейное равенство и неравенство, связанное, бюджет, группа, отношение группы, и ограничения оборота, 'Conditional'
BoundType, и MinNumAssets, MaxNumAssets ограничения. Для получения дополнительной информации смотрите Работу с Ограничениями Портфеля MAD Используя Значения по умолчанию и Работу с 'Условным выражением' BoundType, MinNumAssets и Ограничения MaxNumAssets Используя Объекты PortfolioMAD.
Подтвердите портфель MAD.
Идентифицируйте ошибки для спецификации портфеля. Для получения дополнительной информации смотрите, Подтверждают проблему Портфеля MAD.
Оцените эффективные портфели и границы.
Анализируйте эффективные портфели и границы эффективности для портфеля. Для получения дополнительной информации смотрите Оценочные Эффективные портфели Вдоль Целой Границы для Границ эффективности Объекта и Оценки PortfolioMAD для Объекта PortfolioMAD.
Постобработайте результаты.
Используйте эффективные портфели и результаты границ эффективности настроить отрасли. Для получения дополнительной информации смотрите Результаты Постобработки Настроить Ходкие Портфели.