Exponenta Banner

Работа с 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets Ограничения Используя объекты PortfolioMAD

Когда любой или любая комбинация 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, или MaxNumAssets ограничения активны, проблема портфеля формулируется путем добавления NumAssets бинарные переменные, где 0 указывает не инвестированный, и 1 инвестирован. Например, чтобы объяснить 'Conditional' BoundType и MinNumAssets и MaxNumAssets ограничения, примите, что ваш портфель имеет вселенную 100 активов, которые вы хотите инвестировать:

  • 'Conditional' BoundType (также известный как полунепрерывные ограничения), установленный setBounds, часто используется в ситуациях, где вы не хотите инвестировать маленькие значения. Стандартным примером является задача оптимизации портфеля, где много маленьких выделений не привлекательны из-за операционных издержек. Вместо этого вы предпочитаете меньше инструментов в портфеле с большими выделениями. Эта ситуация может быть обработана using'Conditional' BoundType ограничения для PortfolioMAD объект.

    Например, весом, который вы инвестируете в каждый актив, является любой 0 или между [0.01, 0.5]. Обычно полунепрерывная переменная x является непрерывной переменной между границами [lb, ub] это также может принять значение 0, где lb> 0 , lb ≤ ub. Применение этого к оптимизации портфеля требует, чтобы очень маленьких или больших положений избежали, который является значениями, которые обрушиваются (0, lb) или больше, чем ub.

  • MinNumAssets и MaxNumAssets (также известный как ограничения кардинальности), установленный setMinMaxNumAssets, ограничьте количество активов в PortfolioMAD объект. Например, если у вас есть 100 активов в вашем портфеле, и вы хотите, чтобы количество активов, выделенных в портфеле, было от 40 до 60. Используя MinNumAssets и MaxNumAssets можно ограничить количество активов в оптимизированном портфеле, который позволяет вам ограничивать транзакцию и операционные затраты или создавать портфель отслеживания индекса.

Установка 'Conditional' BoundType Ограничения Используя setBounds Функция

Использование setBounds с 'conditional' BoundType установить кси = 0 или 0.02 <= кси <= 0.5 для всего i=1... NumAssets:

p = PortfolioMAD;
p = setBounds(p, 0.02, 0.5,'BoundType', 'Conditional', 'NumAssets', 3)  
p = 
  Portfolio with properties:

          BuyCost: []
         SellCost: []
     RiskFreeRate: []
        AssetMean: []
       AssetCovar: []
    TrackingError: []
     TrackingPort: []
         Turnover: []
      BuyTurnover: []
     SellTurnover: []
             Name: []
        NumAssets: 3
        AssetList: []
         InitPort: []
      AInequality: []
      bInequality: []
        AEquality: []
        bEquality: []
       LowerBound: [3×1 double]
       UpperBound: [3×1 double]
      LowerBudget: []
      UpperBudget: []
      GroupMatrix: []
       LowerGroup: []
       UpperGroup: []
           GroupA: []
           GroupB: []
       LowerRatio: []
       UpperRatio: []
        BoundType: [3×1 categorical]
     MinNumAssets: []
     MaxNumAssets: []

Установление пределов для количества активов, инвестированных Используя setMinMaxNumAssets Функция

Можно также установить MinNumAssets и MaxNumAssets свойства задать предел на количестве активов, с помощью которые инвестируют setMinMaxNumAssets. Например, установкой MinNumAssets=MaxNumAssets=2, только два из этих трех активов инвестируют в портфель.

p = PortfolioMAD;
p = setBounds(p, 0.02, 0.5,'BoundType', 'Conditional', 'NumAssets', 3)  
p = setMinMaxNumAssets(p, 2, 2)
 p = 

  PortfolioMAD with properties:

         BuyCost: []
        SellCost: []
    RiskFreeRate: []
        Turnover: []
     BuyTurnover: []
    SellTurnover: []
    NumScenarios: []
            Name: []
       NumAssets: 3
       AssetList: []
        InitPort: []
     AInequality: []
     bInequality: []
       AEquality: []
       bEquality: []
      LowerBound: [3×1 double]
      UpperBound: [3×1 double]
     LowerBudget: []
     UpperBudget: []
     GroupMatrix: []
      LowerGroup: []
      UpperGroup: []
          GroupA: []
          GroupB: []
      LowerRatio: []
      UpperRatio: []
    MinNumAssets: 2
    MaxNumAssets: 2
       BoundType: [3×1 categorical]

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Toolbox

Поддержка